一、當(dāng)前量化分析師行業(yè)生存狀況

1）量化分析—量化分析師被聘請(qǐng)來(lái)為復(fù)雜的“奇異的”衍生品合約定價(jià)。在這個(gè)領(lǐng)域需要的技能包括隨機(jī)微積分、隨機(jī)時(shí)間序列建模和用統(tǒng)計(jì)類型語(yǔ)言如c++、c#或Java編程，還有一種角色是“模型val”量化分析，他們通常需要檢查其他模型的有效性，而不是直接開發(fā)。

2）量化開發(fā)—“量化開發(fā)”本質(zhì)上是一個(gè)軟件程序員。真正的量化開發(fā)者可能在投資銀行的“中前臺(tái)室”中處于更高級(jí)的位置。在資產(chǎn)管理方面，量化開發(fā)人員通常將建立交易基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)計(jì)分析/ 報(bào)告引擎或采取原型量化模型，并優(yōu)化它的執(zhí)行速度。

3）量化交易/研究—成為量化交易員所需要的技能本質(zhì)上與產(chǎn)生回報(bào)的模型有關(guān)。在一些公司，由于它的學(xué)院/研究性質(zhì)，它也提供了靈活性以及可能的興趣，，它將包括強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)技能集，以及時(shí)間序列建模、信號(hào)分析，以及最近的機(jī)器學(xué)習(xí)和貝葉斯統(tǒng)計(jì)。

4）量化風(fēng)險(xiǎn)管理員—自金融危機(jī)以來(lái)，許多量化分析師現(xiàn)在被雇傭來(lái)衡量以及解除這些機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。在量化風(fēng)險(xiǎn)管理中具備高級(jí)統(tǒng)計(jì)學(xué)的背景是較為重要的。這些技能可以通過數(shù)學(xué)學(xué)位或跨學(xué)科課程獲得，一般涉及數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的混合。

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二、成為一名量化工程師的知識(shí)儲(chǔ)備

1） 許多量化角色需要在數(shù)學(xué)和數(shù)學(xué)建模方面有扎實(shí)的基礎(chǔ)，一個(gè)良好的數(shù)學(xué)學(xué)位擁有很強(qiáng)的選擇，將涵蓋所有領(lǐng)域所需的實(shí)踐性量化員。這些包括實(shí)際分析、概率論、頻率和貝葉斯統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)分析、傅立葉分析、線性代數(shù)、數(shù)值線性代數(shù)、線性分析、數(shù)值分析、常微分方程和偏微分方程、優(yōu)化、數(shù)學(xué)建模和向量演算。

2）計(jì)算機(jī)科學(xué)

一個(gè)優(yōu)秀的初級(jí)量化工程師，如果他們希望有朝一日能夠領(lǐng)導(dǎo)自己的團(tuán)隊(duì)，如果他們想要在量化金融這個(gè)更有利可圖（也可能說(shuō)更有趣）的領(lǐng)域工作的話，那么他們就需要精通以上的主題。

定量交易和定價(jià)的基礎(chǔ)設(shè)施涉及到一些有趣的計(jì)算機(jī)科學(xué)和工程領(lǐng)域，包括高可用性（冗余）、低延遲應(yīng)用、大型代碼庫(kù)的設(shè)計(jì)和重構(gòu)、健壯的高頻系統(tǒng)、GPU處理農(nóng)場(chǎng)和其他高性能計(jì)算（HPC）應(yīng)用程序、實(shí)時(shí)高通量響應(yīng)分析引擎和數(shù)據(jù)庫(kù)集群設(shè)計(jì)和監(jiān)控。

3）經(jīng)濟(jì)學(xué)

一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位自然會(huì)引導(dǎo)你進(jìn)入計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)或時(shí)間序列分析的博士課程(“研究生院”)，這些技能是受對(duì)沖基金和資產(chǎn)管理公司高度重視，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位尤其適用于某些資產(chǎn)管理公司，尤其是那些做大規(guī)模宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的公司，例如全球宏觀基金。雖然不像期權(quán)定價(jià)或高頻交易基金那樣側(cè)重量化，但這類角色仍受到高度重視。

4）理論物理

在理論物理課程上，量化工程師將學(xué)習(xí)經(jīng)典力學(xué)，包括拉格朗日和哈密頓動(dòng)力學(xué)、電磁學(xué)、量子力學(xué)、狹義和廣義相對(duì)論、宇宙學(xué)、統(tǒng)計(jì)物理學(xué)、粒子物理學(xué)，也有可能是更高級(jí)的課程，例如量子場(chǎng)論和弦理論。

物理學(xué)研究的是宇宙如何在小和大的尺度上運(yùn)行。尤其，理論物理學(xué)試圖預(yù)測(cè)和推斷物理現(xiàn)象行為的模型的發(fā)展。這些技能與量化研究人員或金融工程師所擁有的的技能非常相似，他們總是試圖嘗試并模擬復(fù)雜的隨機(jī)現(xiàn)象。

以上就是【如何成為一名合格的量化工程師？】的全部解答，最后提醒大家成為一名量化工程師，從專業(yè)知識(shí)領(lǐng)域來(lái)講，比其他職位要求高，但是這個(gè)職業(yè)的回報(bào)相對(duì)也是異常豐厚，可謂“一份耕耘一份收貨”，新入門的同學(xué)建議報(bào)考該行業(yè)含金量高的證書當(dāng)做敲門磚，如AQF，它的課程可以說(shuō)完美包含上文的知識(shí)需求，想要了解考試詳情可以來(lái)金程網(wǎng)校咨詢。

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