Python是什么？
它和量化金融又有什么關系呢？
首先，量化投資是指通過數(shù)量化方式及計算機程序化發(fā)出買賣指令，以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式。在美國，量化與被動投資無論是在規(guī)模還是交易占比上均已超過主動投資。在中國，自2010年股指期貨上市以來，量化投資逐漸興起。
隨著金融科技的不斷升級，量化交易以其高效、覆蓋廣泛、穩(wěn)定的收益預期等特性，成為近年來中國金融市場的新寵。與之伴隨出現(xiàn)的，就是各類金融機構對金融科技人才的迫切需求。
目前，國內(nèi)量化投資機構主要分布于量化公募基金、量化私募基金、券商金工團隊等。從2019年的市場格局看，國內(nèi)量化投資機構在指數(shù)增強、市場中性策略、CTA策略等基礎上，期權策略、股票多空、基金組合投資、量化資產(chǎn)配置等策略體系不斷成熟，并逐漸出現(xiàn)具備策略體系、歷史業(yè)績和投資經(jīng)驗的管理人。
如何成為量化金融分析師？需要熟練掌握哪些基本量化策略呢？
1、多因子選股：目前市場上最主要的以及應用規(guī)模最大的量化策略。多因子模型常用的因子可以歸為三個大類：基本面類、技術面類和特異類，且隨著行業(yè)發(fā)展，因子側重也從基本面因子逐漸向技術面、特異類因子傾斜。
2、阿爾法策略。也叫市場中性策略，其目的都是通過一定的方法對沖掉市場的系統(tǒng)性風險，獲取穩(wěn)定超額收益。這類策略需要積累更多的高頻因子、使用了更為復雜的算法和更多的特異因子，因此技術門檻更高。
3、套利策略。分為無風險套利和統(tǒng)計套利。伴隨著中國量化投資市場規(guī)模的擴大，套利策略大多處于輔助和從屬的位置，配合其它主流量化策略增厚收益。
4、CTA策略。CTA策略聚焦于交易活躍、流動性好的期貨品種，包括股指期貨、商品期貨、利率期貨、匯率期貨等。
5、多策略融合應用。隨著中國量化投資的發(fā)展，市場環(huán)境的變化，單一的量化投資策略很難穩(wěn)定獲取收益。投資人通常需要充分挖掘量化投資覆蓋面廣的優(yōu)勢，將多個互補的策略融合應用，最常見的是量化權益策略與套利策略融合、量化權益策略與CTA策略融合。未來，這種多策略融合的趨勢會越來越明顯，應用范圍越來越廣。
那么以上這次投資策略，我們應該怎樣學習，又如何從入門到成為優(yōu)秀的專業(yè)量化金融分析師呢？
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