對(duì)于AQF量化交易，很多投資者把這種交易形式當(dāng)成是一種躺著賺錢(qián)的方式，其實(shí)在運(yùn)用量化交易的時(shí)候，這之中的交易經(jīng)典策略還是可以了解一下的，接下來(lái)要分享的就是量化交易的經(jīng)典交易策略。

1.區(qū)間突破

波動(dòng)區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動(dòng)幅度的一定百分比，來(lái)觸發(fā)當(dāng)日的突破性交易。如果昨天的波動(dòng)幅度是異常的，應(yīng)該對(duì)該波動(dòng)幅度進(jìn)行必要的調(diào)整，以保證其合理性。

主要特點(diǎn)：

日內(nèi)交易策略；區(qū)間突破基于昨日振幅與今日開(kāi)盤(pán)價(jià)的關(guān)系；昨日振幅=昨日較高價(jià)-昨日較低價(jià);

上軌=今日收盤(pán)價(jià) N*昨日振幅;

下軌=今日收盤(pán)價(jià)-N*昨日振幅；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng);

當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。

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2.菲阿里四價(jià)

昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨日收盤(pán)價(jià)、今天開(kāi)盤(pán)價(jià)，可并稱(chēng)為菲阿里四價(jià)。它由日本期貨菲阿里實(shí)盤(pán)采用的主要突破交易參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實(shí)際交易中還大量結(jié)合并運(yùn)用了“阻溢線”的方式，即阻力線、支撐線。

主要特點(diǎn)：

日內(nèi)交易策略，收盤(pán)平倉(cāng);

菲阿里四價(jià)指昨日高點(diǎn)、昨日低點(diǎn)、昨日收盤(pán)、今日開(kāi)盤(pán)；上軌=昨日高點(diǎn);

下軌=昨日低點(diǎn);

當(dāng)價(jià)格突破上軌，買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)；當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。

3.空中花園

開(kāi)盤(pán)突破，是很快的一種入場(chǎng)方式。當(dāng)然出錯(cuò)的概率也很高。開(kāi)盤(pán)首根根K線是收陽(yáng)還是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢(shì)可能運(yùn)動(dòng)方向的標(biāo)準(zhǔn)。在當(dāng)天開(kāi)盤(pán)高開(kāi)或低開(kāi)時(shí)更有效。

主要特點(diǎn)：

日內(nèi)交易策略，收盤(pán)平倉(cāng);

空中花園在當(dāng)天高開(kāi)或低開(kāi)時(shí)使用，即當(dāng)開(kāi)盤(pán)價(jià)>=昨天收盤(pán)價(jià)*1.01或開(kāi)盤(pán)價(jià)<=昨天收盤(pán)價(jià)*0.99時(shí);

上軌=首根根K線的高價(jià);

下軌=首根根K線的低價(jià)；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng);

當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。

實(shí)際上是一種

當(dāng)天大幅高開(kāi)(>1%)，搏高開(kāi)低走；反之亦然。

4.橫盤(pán)突破

較易于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分形、窄幅橫盤(pán)突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買(mǎi)三賣(mài);較難于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢(shì)線、圓弧頂?shù)?、旗形、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢(shì)之后是盤(pán)整，盤(pán)整之后是趨勢(shì)。橫盤(pán)突破的交易策略，充分體現(xiàn)了波動(dòng)性循環(huán)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律。我們需要做的事情就是，合理量化盤(pán)整的定義，比如周期跨度、波動(dòng)的幅度。

主要特點(diǎn)：

日內(nèi)交易策略，收盤(pán)平倉(cāng);

橫盤(pán)突破在過(guò)去30根K線的高低點(diǎn)圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí)；上軌=過(guò)去30根K線的高價(jià);

下軌=過(guò)去30根K線的低價(jià)；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng);

當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。

AQF量化交易中的這些策略都是比較經(jīng)典的，所以在學(xué)習(xí)量化交易的時(shí)候這些策略也都是可以了解學(xué)習(xí)的。

5.轉(zhuǎn)向交易

相對(duì)而言，基于固定點(diǎn)位的突破，可能受制于品種價(jià)格區(qū)域的變化而變遷;而其于固定百分比幅度的突破，則較少受到類(lèi)似的困擾，除非該品種的波動(dòng)性水平發(fā)生巨變。

主要特點(diǎn)：

日內(nèi)交易策略，收盤(pán)平倉(cāng);

轉(zhuǎn)向交易基于今日開(kāi)盤(pán)價(jià)；上軌=今日開(kāi)盤(pán)價(jià) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)*0.01；下軌=今日開(kāi)盤(pán)價(jià)-今日開(kāi)盤(pán)價(jià)*0.01；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)；當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。

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