在中國(guó)，做金融量化交易一天的工作是怎樣的？做為一個(gè)先后在券商自營(yíng)和私募基金從事期貨和A股交易的從業(yè)者，非常樂(lè)意將自己的經(jīng)歷與各位分享，也算對(duì)自己過(guò)去工作的一個(gè)總結(jié)。
具體國(guó)內(nèi)量化交易員的工作有哪些？之前在全球top5券商工作時(shí)也主要以CTA研究為主，每天都在不停的進(jìn)行各種回測(cè)和開發(fā)。彼時(shí)，部門的CTA交易主要集中在股指期貨的日內(nèi)投機(jī)上，基本市場(chǎng)上能搜集到的各種書籍和報(bào)告我都瀏覽過(guò)。
不過(guò)，從實(shí)際運(yùn)用的角度來(lái)看，不同的技術(shù)分析方法，指標(biāo)類切線類也好，形態(tài)類波浪類也罷，無(wú)論其歷史背景和基本原理如何，其實(shí)質(zhì)都是基于證券交易過(guò)程中量?jī)r(jià)時(shí)空等歷史資料基礎(chǔ)上的統(tǒng)計(jì)、分析和計(jì)算。
由于可供交易的期貨標(biāo)的只有滬深300股指期貨，雖然所在部門同時(shí)跑了多個(gè)日內(nèi)交易模型，但基本都是一榮俱榮，一損俱損。
更為關(guān)鍵的是，一般趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)的獲勝概率都低于40%，真正幅度大的單次盈利都是好不容易才熬來(lái)的，這說(shuō)明大部分交易其實(shí)都是瞎折騰，當(dāng)賬戶資金在短期內(nèi)出現(xiàn)較大回撤的時(shí)候，很容易對(duì)自己的模型失去信心，繼而陷入反復(fù)優(yōu)化的怪圈。>>>點(diǎn)擊了解量化金融行業(yè)熱門就業(yè)崗位及薪資待遇
要知道，部門的考核都是以年為單位的，如果一年下來(lái)賺不到什么錢甚至虧錢，后果你懂的。
量化交易員的工作有哪些？我在讀研究生期間，有過(guò)一段奇妙的際遇，至于這段際遇是如何而來(lái)，至今想想都覺(jué)得傳奇。
當(dāng)時(shí)，我作為一個(gè)博士一年級(jí)的學(xué)生，曾幫一私募大佬全權(quán)管理了一只3000萬(wàn)的CTA量化基金，為期一年，金字塔決策交易系統(tǒng)全自動(dòng)下單，偶爾也人工干預(yù)。就是這段經(jīng)歷，讓我在畢業(yè)求職時(shí)的簡(jiǎn)歷比同齡人豐富了不少。
也正是這段交易經(jīng)歷，讓我知道了趨勢(shì)量化交易就是一種煎熬，因?yàn)橼厔?shì)交易是反！人！性！的！
幾乎總在最高點(diǎn)開多，最低點(diǎn)開空，所以每次下單都是如履薄冰。最致命的是，由于日內(nèi)單邊走勢(shì)的下單滑點(diǎn)一般都比較大，如果你因?yàn)橄迌r(jià)單沒(méi)能成交，基本這千年等一回的機(jī)會(huì)就和你說(shuō)拜拜了；而如果你不顧一切去追單，則很大可能剛成交一會(huì)就觸發(fā)了止損命令，實(shí)際虧損是理論虧損的2倍還多。
正因?yàn)橹懒肆炕灰讏?zhí)行的艱難，畢業(yè)后進(jìn)入全球top5券商后，對(duì)于交易下單和盯盤，一開始我就是拒絕的，部門的交易一直都是另一海歸博士GG在做，而我只負(fù)責(zé)模型的研發(fā)和維護(hù)。他每日的工作流程就是，每天早上打開電腦，檢查數(shù)據(jù)流是否正常，然后打開模型，讓程序自動(dòng)執(zhí)行，盤中各種糾結(jié)，盤后各種悔恨，而這，基本就是一天的生活。
以上就是【在中國(guó)，做金融量化交易一天的工作是怎樣的？】的全部解答，目前我國(guó)的量化金融行業(yè)處在飛速上升階段，如果大家想要入行，建議多學(xué)習(xí)多積累經(jīng)驗(yàn)，必要的話考一些含金量高的證書，如AQF等，能力的提升是關(guān)鍵。
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