什么是量化金融
量化金融算是一個比較寬泛的詞，可以理解為 Data Science in Finance(金融里的數(shù)據(jù)科學(xué))。
量化金融是金融和計算機的交叉學(xué)科，因此包括很多金融的分支，也包括很多計算機下面的分支。
舉幾個簡單的例子：金融里面有風(fēng)險管理， 那么對應(yīng)的就有量化風(fēng)險管理;金融里面有各類投資，對應(yīng)的就有量化投資。
同樣，計算機下面有軟件開發(fā)，那么對應(yīng)的就有量化開發(fā)人員;計算機下面有系統(tǒng)工程師，對應(yīng)的也就是量化系統(tǒng)工程師。諸如此類。
凡是和金融搭上邊，也能和計算機搭上邊，其實都算量化金融的范疇。
因此，有時候也能聽到一些比如 fintech (金融科技), DeFi (去中心化金融, high frequency trading (HFT, 高頻交易)等詞，都是這個領(lǐng)域下面的子概念或者類似概念。
量化金融有哪些崗位
海內(nèi)外市場因為監(jiān)管不同，金融制度不同，因此這個領(lǐng)域在兩邊的發(fā)展態(tài)勢不完全一樣。目前比較主流的有以下幾個：
1、量化研究和投資：研究市場數(shù)據(jù)，并利用計算機構(gòu)建模型，做出投資決策。根據(jù)市場的不同，又包括股票，債券，期貨，期權(quán)，外匯等市場。
其中國內(nèi)主要是股票和期貨市場，在海外則各類都包括。最近幾年以比特幣為代表的區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲆彩且粋€熱門。
2、風(fēng)險管理：用風(fēng)險模型來對投資組合的風(fēng)險進行控制。這個崗位雖然在海內(nèi)外都有，但是目前來看真正有發(fā)展的還是海外市場。國內(nèi)的風(fēng)控部門就算給出這樣的職位，主要還是以規(guī)章制度為主，對模型的依賴度和認(rèn)可度都不高。
3、資產(chǎn)定價：用定價模型對期權(quán)等衍生品進行定價。因為國內(nèi)的期權(quán)市場還很不成熟，個股基本都是場外期權(quán)，所以其實這部分在國內(nèi)基本等于沒有。主流的還是在場外。
4、量化開發(fā)：為各類量化職位搭建基礎(chǔ)設(shè)施。這部分以計算機技術(shù)為主，類似于軟件開發(fā)，和一般IT從業(yè)人員的不同只是面對的服務(wù)對象不同。在一些特殊的比如高頻交易等領(lǐng)域，則更多的關(guān)注數(shù)據(jù)計算的效率和網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)难舆t，這部分技能更具有行業(yè)特點。
5、其他崗位：這部分比較松散，比如銀行信用卡部門構(gòu)建量化模型來給申請人進行還款能力的評估，或者是一些炒股軟件提供的智能決策助手等。
所以，在國內(nèi)提及量化金融，不加特殊說明的時候，一般就指的是量化研究和量化投資。
從事量化要具備哪些能力
1、 量化金融需要哪些技能?
計算機，數(shù)學(xué)，金融，基本是這三類。
2、入門所需的知識(主要針對想要進入這個行業(yè)的在校學(xué)生，針對非IT類的崗位)。
數(shù)學(xué)：微積分，線性代數(shù)，概率論與數(shù)理統(tǒng)計，常微分方程，偏微分方程，隨機過程，時間序列，非線性規(guī)劃(可旁聽)，最優(yōu)化方法(可旁聽)。
計算機：Python/C 入門， 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法，操作系統(tǒng)(可旁聽)，機器學(xué)習(xí)。
金融：經(jīng)濟學(xué)原理，金融市場，公司金融，風(fēng)險管理，證券投資，金融衍生工具和衍生品定價。
學(xué)完以上課程之后，除了個別崗位之外，基本補全了所有知識上的短板。之后可根據(jù)感興趣的崗位，對某一些部分進行更加深入的學(xué)習(xí)。
3、入門所需的項目經(jīng)歷(針對非IT類的崗位)
1-2項數(shù)據(jù)科學(xué)的項目經(jīng)歷(Kaggle，天池，各類量化比賽等)。
4、入門須知(僅針對量化研究和投資這一塊，這部分風(fēng)險最高，關(guān)注度也最高)。
不要高估自己的智商
不要低估市場的殘酷
這就是一個完全拼天分，拼運氣的行業(yè)，二者缺一不可。
我覺得其實性質(zhì)類似于電子競技。最頂尖的1%獲得了 99%的財富和關(guān)注度，而其他的都是塵土。
同時，年輕人上位快，年長者除了(可能已經(jīng)被市場淘汰掉的)經(jīng)驗，未必有太多壁壘。
它有比電子競技更殘酷的地方，因為這是被主流社會認(rèn)可的行業(yè)，所以從業(yè)基數(shù)要多出好幾個數(shù)量級。也有比電子競技更溫情的地方，就算離開了這個行業(yè)，你的計算機技能至少也可以讓你至少維持溫飽。
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