如果說投資是“冒險”，那量化投資就是一場“科學(xué)的冒險”。科學(xué)研究方法主要包括三個步驟： 觀察、假設(shè)、驗證。
科學(xué)理論的提出通常經(jīng)歷以下過程：首先，人們觀察到生活中的一些現(xiàn)象，并從中歸納出某個假設(shè)；接著，他們使用這個假設(shè)去預(yù)測某個現(xiàn)象的發(fā)生。如果這個預(yù)測成為現(xiàn)實，那么說明這個假設(shè)是正確的，并可升級為一個理論。然而，如果沒有發(fā)生，那么說明假設(shè)是錯誤的，需要進行修正。
舉例來說，孟德爾遺傳定律就是一個著名的案例。孟德爾首先觀察到植物的雜交后代表現(xiàn)出一些規(guī)律，然后基于這些觀察提出了一些假設(shè)。為了驗證自己的假設(shè)，他進行了豌豆的雜交實驗，并成功地證明了自己的假設(shè)。這一發(fā)現(xiàn)揭示了遺傳學(xué)的規(guī)律，成為重要的歷史事件，開啟了遺傳學(xué)研究的新篇章。
量化投資在形成投資策略時也遵循科學(xué)研究方法的三個步驟。
首先，觀察市場運行的規(guī)律。這個規(guī)律可以通過閱讀專業(yè)文獻獲得，也可以通過直接觀察市場的交易數(shù)據(jù)歸納總結(jié)獲得，或者是通過其他方式獲得。
然后，提出能夠影響股票收益的假設(shè)。這個假設(shè)也就是通常所說的投資邏輯，如PB低的股票未來收益會比較好、最近漲得多的股票大概率會繼續(xù)漲得更多。
最后，用歷史數(shù)據(jù)去模擬進行驗證。歷史模擬就是假設(shè)在過去的某些時刻我們按照設(shè)想去構(gòu)造投資組合，將會取得怎樣的收益。
量化投資的有效性不能僅僅依靠過去的歷史模擬表現(xiàn)來判斷。盡管歷史模擬可能顯示出優(yōu)異的結(jié)果，但這并不意味著該投資策略或邏輯就是有效的。這是因為存在可能過度擬合的情況，即過于依賴過去數(shù)據(jù)而導(dǎo)致的過度優(yōu)化。
為了評估量化投資的有效性，最重要的是進行未來數(shù)據(jù)的驗證，也被稱為樣本外檢驗。這一檢驗需要在相對較長的時間段內(nèi)進行，以確保結(jié)果的可靠性。只有當(dāng)我們所構(gòu)建的投資邏輯在未來一段時間內(nèi)持續(xù)表現(xiàn)出色，才能證明其有效性，并且才能將其應(yīng)用于真正的投資決策，使用真金白銀進行交易。
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