2019/02/12 10:14:20編輯：tansy
AQF關(guān)注丨傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)通常應(yīng)用在預(yù)測(cè)收益率上，然而信噪比較低，提升效果有限。本文把機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用到了解釋市值上，同期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)市值的解釋度高達(dá)96%，且得到的特異市值因子表現(xiàn)優(yōu)秀，算是一種把機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用到金融領(lǐng)域的拓展。
2019/02/11 11:59:27編輯：tansy
AQFer:本文主要研究了影響反轉(zhuǎn)因子的表現(xiàn)的因素，包括市場(chǎng)狀態(tài)和宏觀因素，從結(jié)果上來看，MKTILLIQ(市場(chǎng)資金敏感性)、MKTTO(市場(chǎng)換手率)、MKTVOL(市場(chǎng)波動(dòng)率)和BAS(Bid-AskSpread)這4個(gè)市場(chǎng)狀態(tài)指標(biāo)能夠顯著的預(yù)測(cè)下個(gè)月反轉(zhuǎn)因子多空組合的表現(xiàn)。
2019/02/11 11:35:39編輯：tansy
AQFer:我們考察策略資金規(guī)模到什么級(jí)別時(shí)，指數(shù)增強(qiáng)與SmartBeta產(chǎn)品的收益將持平，這個(gè)規(guī)模我們稱作均衡新增資金規(guī)模。這里指數(shù)增強(qiáng)策略只用基本面alpha因子，風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)設(shè)置為100以增加持倉股票數(shù)量，提升整個(gè)策略的容納資金規(guī)模。
2019/02/11 09:27:56編輯：tansy
每一種游戲都“潛規(guī)則”，這些“潛規(guī)則”鮮有人知，但了解之后，這些“潛規(guī)則”會(huì)帶你走出誤區(qū)，提高獲利能力。今天量化金融分析師AQF就來聊聊期貨交易中的那些“潛規(guī)則”。
AQF雜談丨市場(chǎng)波動(dòng)那么大，低波動(dòng)策略效果如何?
2019/02/10 09:59:38編輯：tansy
AQF雜談丨在這一個(gè)個(gè)獨(dú)具魅力的異象之中，“低波動(dòng)率”異象可以說是大放異彩。在市場(chǎng)波動(dòng)巨大的當(dāng)下，我們有必要通過歷史視角，考察一下低波動(dòng)率策略的有效邊界。
2019/02/08 09:30:09編輯：tansy
AQF雜談丨在我們的成長(zhǎng)過程中，出于生存競(jìng)爭(zhēng)的需要，我們形成了一個(gè)很堅(jiān)硬的自我。也許在其他行業(yè)，沒有什么能夠像自我那么成功，但是在期貨市場(chǎng)，再也沒有什么能夠像自我那么失敗。
AQF雜談丨期貨有一個(gè)坎或許你永遠(yuǎn)邁不過去!
2019/02/07 09:44:52編輯：tansy
AQF雜談丨靜心回想自己期貨操作失敗的地方，難道不正是這一點(diǎn)嗎?為什么可以斷定這一點(diǎn)呢?因?yàn)槠谪浧鋵?shí)質(zhì)是很簡(jiǎn)單的的。說白了就是大魚吃小魚。即然要吃掉你，就會(huì)給你希望，否則你會(huì)來做期貨嗎?
AQF學(xué)習(xí)丨數(shù)據(jù)科學(xué)家必須知道的10個(gè)深度學(xué)習(xí)架構(gòu)
2019/02/05 09:29:38編輯：tansy
AQF學(xué)習(xí)丨近年來，深度學(xué)習(xí)的發(fā)展勢(shì)頭迅猛，要跟上深度學(xué)習(xí)的進(jìn)步速度變得越來越困難了。簡(jiǎn)潔起見，本文中只介紹了計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域內(nèi)比較成功的深度學(xué)習(xí)架構(gòu)。
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