最近有不少考生來(lái)詢問(wèn)小編，“備考FRM，書沒(méi)看懂，怎么辦?”“雖然英語(yǔ)不錯(cuò)，但是還是看不懂題目!查單詞好累好費(fèi)時(shí)!”“現(xiàn)在開(kāi)始看書，還來(lái)得及嗎?”聽(tīng)聞這種情況，F(xiàn)RM小編也為你們捏了一把汗，畢竟FRM考試還是有些難度的，公式知識(shí)點(diǎn)那么多，記不住怎么辦?題目也是要做的，做不完怎么辦?為此小編梳理了一下FRM考試技巧及知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)大家有幫助。
FRM一二級(jí)共有哪些知識(shí)點(diǎn)?
針對(duì)報(bào)名11月FRM考試的考生，在10月就需要看完notes了。第一輪復(fù)習(xí)是掃盲階段，學(xué)習(xí)各學(xué)科內(nèi)容，第二階段就是強(qiáng)化階段，理解掌握重要知識(shí)點(diǎn)，大量做題。這個(gè)階段大約為一個(gè)月，之后就是最后的沖刺階段了。最后沖刺階段就是大量做題，查漏補(bǔ)缺，鞏固重要知識(shí)點(diǎn)，記憶一些重要概念結(jié)論。所以第一階段過(guò)完一遍還是看不懂書、看不懂題的同學(xué)，好好反思一下自己的看書效率啊!實(shí)在不行可以報(bào)名FRM強(qiáng)化沖刺輔導(dǎo)班，提高效率!FRM難度確實(shí)大，若不是有金融基礎(chǔ)的話，短期內(nèi)靠自己的力量還是難以搞定的，所以理清思路非常重要。聽(tīng)一遍老師的講課，就比較容易理解考點(diǎn)，比看書效率更高!FRM強(qiáng)化沖刺課程在線咨詢
當(dāng)然，最重要的還是抓住考點(diǎn)，F(xiàn)RM考試分為九大科目，那么各科的考試知識(shí)點(diǎn)是哪些?小編按照金程導(dǎo)師的講義整理了一下重要考點(diǎn)：
1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
CAPM公式及其運(yùn)用
Arbitrage pricing theory and multifactor models
Financial disasters
GARP code of conduct(協(xié)會(huì)準(zhǔn)則 每年固定考兩題)
The credit crisis of 2007
復(fù)習(xí)策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點(diǎn)，重點(diǎn)突破!其他知識(shí)點(diǎn)，理解即可。
2.定量分析
Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
T分布
假設(shè)檢驗(yàn)
貝葉斯公式
Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性
復(fù)習(xí)策略：知識(shí)點(diǎn)比較抽象，F(xiàn)RM考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論!(當(dāng)然能夠理解較好，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論)
3.金融市場(chǎng)與產(chǎn)品
復(fù)習(xí)策略：衍生品是FRM一級(jí)重中之重!考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。?？碱}例如FRA計(jì)算，IRP swap求fixed rate等等。
Future(基本概念，期貨定價(jià)，期貨對(duì)沖，利率期貨)
Forward (基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA)
Option (基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán))
Swap(基本概念，利率互換固定利率定價(jià))
Central counterparties (FRM一級(jí)二級(jí)新增知識(shí)點(diǎn))
Foreign exchange risk
MBS
The rating agencies
4.估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
Fixed income(很多基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn))
Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH)
Credit risk
Operational risk
債券和期權(quán)定價(jià)是FRM一級(jí)重中之重,相關(guān)計(jì)算非常多。
5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
Copula函數(shù)
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping
Extreme value theory (GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-income
Securities
Jensen’s inequality
6.信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
Counterparty risk (close out clause, netting factor)
Default probability 計(jì)算
Credit exposure
Correlation對(duì)expected and unexpected loss 影響
Tranche(subordinated CDS)
7.操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
RAROC ARAROC(計(jì)算+概念)
LVaR計(jì)算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
8.風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
Component VaR and marginal VaR計(jì)算
Funding risk(surplus計(jì)算)
Hedge funds
9.金融市場(chǎng)前沿話題
這部分變動(dòng)較大，因此沒(méi)有固定考點(diǎn)。
以上僅為FRM部分知識(shí)點(diǎn)羅列，小編再給現(xiàn)在正為復(fù)習(xí)糾結(jié)或覺(jué)得時(shí)間不夠用的考生們一個(gè)法寶：FRM一二級(jí)全套知識(shí)點(diǎn)框架圖，如何下載全套呢?↓↓↓
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