FRM不是只有一堆冷冰冰的理論和公式，它也有自己的內(nèi)涵。

　　分享一段大神的FRM戀愛心得

　　男女相親的困惑本質(zhì)是adverse selection(逆向選擇)。都想選擇比自己優(yōu)秀的，然而市場又是高度信息不對稱的，因此一堆優(yōu)秀大齡剩男剩女。

　　男女戀愛好比currency swap。期末交換本金和利息。兼具內(nèi)部風(fēng)險(利率風(fēng)險：男女之間相處矛盾)與外部風(fēng)險(匯率風(fēng)險：雙方父母，朋友干預(yù))。

　　男女戀愛的本質(zhì)是情緒價值的交換，波動率太大(情緒不穩(wěn))不是好樣本，另外一組數(shù)據(jù)要關(guān)注VaR值，還有左尾極端值(也就是別光看一個人對你有多好，要看ta對你糟糕的時候有多差)。

　　當(dāng)數(shù)據(jù)樣本不足時，可以通過bootstrap生成，也就是不用遇到新的人，從原有的朋友中發(fā)展。

　　希望大家遇到對的人，達(dá)到模擬的無偏、有效和一致性

　　——版權(quán)歸紀(jì)蛋蛋所有

　　接著看昨天的貝葉斯公式講起，號主吹了牛了，要讓不懂公式的人也能做對FRM考試中的貝葉斯公式的題目。

　　An analyst is examining a portfolio that consists of 600 subprime mortgages 400 prime mortage. Of the subprime mortgages, 120 are late on their payments. Of the prime mortage , 40 are late on their payments. If the analyst randomly selects a mortgage from the portfolio and it is currently late on its payments, what is the probability that it is a subprime mortgage ?

　　首先，先來識別貝葉斯公式的題目，因為貝葉斯公式的題目就是非常繞的，大家先來看一下這個題目粗略的中文翻譯：

　　一位分析師正在研究由600個次級抵押貸款抵押品和400個優(yōu)質(zhì)抵押貸款組成的投資組合。在次級抵押貸款中，有120的人逾期還款。在優(yōu)質(zhì)抵押貸款中，有40的人逾期還款。如果分析員從投資組合中隨機(jī)選擇一個抵押貸款，并且它當(dāng)前延遲還款，那么它是次級抵押貸款的概率是多少?

　　再來看一眼昨天的那個百度的貝葉斯公式

　　也就是貝葉斯公式本身是一個條件概率，唉，廢話真多，小白還是不懂怎么。

　　收到，上干貨。

　　根據(jù)號主日觀星象月觀云勢，發(fā)現(xiàn)凡考察貝葉斯公式的題目都是， If 。。。, what is the probability that?所以各位看官，如果做題目結(jié)尾碰到這個句式的90%就是考察貝葉斯公式的(為什么不說100%，因為號主低調(diào)，也就是所謂的嚴(yán)謹(jǐn))。

　　既然識別出了貝葉斯公式的題目，那么下面就是解題目了，不用記公式。號主有公式，把If 。。。, what is the probability that?If后面看成事件A,probability that后面看成事件B,即If A, what is the probability that B?

　　放到題目中也就是late on its payments(逾期付款)是A，subprime mortgage(次級貸款)是B.看成事件A和B。那么事件不逾期的話就是，優(yōu)質(zhì)貸款就是B拔，由于這個符號不好打，號主自己手寫吧。

　　尋尋覓覓，冷冷清清，凄凄慘慘戚戚，感覺還看不懂啊

　　客官不要急，已經(jīng)很好了好不，都沒讓你記公式，你可能感覺糟心的是什么P(A)、P(B)而已。

　　來，看下圖

　　好了，號主也使出了洪荒之力了，這應(yīng)該是最簡形式了，建議就記這個形式。因為上圖中的B事件并不一定就只有另一個事件與其互斥，也許會分成三個事件，比如prime、subprime、superprime(第三個詞是號主瞎編的)。我認(rèn)為說清楚了，感覺以后大家碰到貝葉斯公式的題目應(yīng)該是手到擒來了。

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