FRM又稱金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，是金融風(fēng)控領(lǐng)域比較知名的證書，我們也都知道金融專業(yè)都離不開高數(shù)的學(xué)習(xí)，FRM考試也是毫不例外的需要考生掌握一定的數(shù)學(xué)知識(shí)，面對(duì)FRM考試，數(shù)學(xué)不好的考生又應(yīng)該如何備考呢，金程FRM小編來給大家講講。
FRM是否用到數(shù)學(xué)？
金融風(fēng)險(xiǎn)管理多數(shù)情況下我們都要與數(shù)學(xué)打交道，GARP介紹，F(xiàn)RM考試的數(shù)學(xué)難度與大學(xué)的本科或初級(jí)研究生金融課程數(shù)學(xué)水平要求是一致的。
一般我們認(rèn)為FRM考試中涉及到的數(shù)學(xué)知識(shí)不會(huì)高于大學(xué)里的數(shù)三，對(duì)于本身是理工科、商科的學(xué)生而言，基本上可以忽略數(shù)學(xué)對(duì)于我們的影響。
金融類的考試諸如CFA對(duì)于數(shù)學(xué)的要求也不是很高，F(xiàn)RM雖然是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的深究，但是同樣對(duì)于數(shù)學(xué)要求并沒有我們想象的那么難！只要搞清楚了數(shù)學(xué)的定理和方法，還是比較簡單的。
因?yàn)镕RM研究的重點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)，即不確定性，所以需要用到隨機(jī)變量分布及其概率計(jì)算。隨機(jī)變量的特征方面需要明白概率分布函數(shù)、概率密度函數(shù)以及均值、中位數(shù)、方差、標(biāo)準(zhǔn)差的意義;涉及到多個(gè)隨機(jī)變量就要理解協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)以及條件概率、互斥、獨(dú)立、乘積等事件概率。
重點(diǎn)記憶二項(xiàng)分布、正態(tài)分布、泊松分布等分布特征及各分布之間的關(guān)系。
統(tǒng)計(jì)則是對(duì)于現(xiàn)實(shí)中的隨機(jī)變量進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)與回歸分析，得出模擬方程式從而可以利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)相關(guān)變量進(jìn)行研究和預(yù)測。
這部分需要記憶的點(diǎn)比較多，對(duì)各種模型的使用前提和特征必須自己認(rèn)真做總結(jié)。尤其是蒙地卡羅模擬和二叉樹法在風(fēng)險(xiǎn)中性世界對(duì)衍生品定價(jià)的運(yùn)用，都是后面進(jìn)一步學(xué)習(xí)金融產(chǎn)品定價(jià)的數(shù)理基礎(chǔ)。
這部分知識(shí)點(diǎn)主要體現(xiàn)在各種函數(shù)方程式與定價(jià)公式中。幸運(yùn)的是，大多是底數(shù)為e的自然對(duì)數(shù)與指數(shù)，清楚它的運(yùn)算特點(diǎn)就可以了；而涉及到研究收益率、資產(chǎn)價(jià)格等的變化雖然要用到微積分，但多數(shù)情況只有一階，即只需要求一階導(dǎo)數(shù)(只是變化率即斜率本身，而不是斜率的變化率“凸度”或更高階求導(dǎo))再乘以自變量的變化就是函數(shù)值的。
如何備考FRM數(shù)學(xué)？
1、合理安排好備考FRM的時(shí)間
數(shù)學(xué)不好地考生，不僅需要學(xué)習(xí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的專業(yè)知識(shí)，還需要花費(fèi)一定的時(shí)間去學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)方面的內(nèi)容，這就需要FRM考生去合理地安排自己的備考時(shí)間，提前制定相應(yīng)的時(shí)間安排，比如今天上午學(xué)數(shù)學(xué)，下午學(xué)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)知識(shí)，上午幾點(diǎn)到幾點(diǎn)學(xué)數(shù)學(xué)等，都可以在前一天就安排好，這樣在第二天學(xué)習(xí)的時(shí)候，只需要根據(jù)時(shí)間表去進(jìn)行相應(yīng)的學(xué)習(xí)即可。
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2、做好FRM學(xué)習(xí)的規(guī)劃
FRM的知識(shí)點(diǎn)還是比較繁雜的，想要在繁雜中找出內(nèi)在邏輯，就需要做好一定的學(xué)習(xí)規(guī)劃，比如在備考中，可以整理出FRM知識(shí)的內(nèi)在邏輯，借助相應(yīng)的表格，如樹狀圖等，將FRM的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行有序的整理，根據(jù)其內(nèi)在邏輯，將樹狀圖補(bǔ)充完善，這樣在規(guī)劃的學(xué)習(xí)過程中，會(huì)逐漸形成FRM知識(shí)點(diǎn)的邏輯體系，在后面的記憶、考試過程中，也比較容易回想起相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容板塊。
3、保持良好的心態(tài)
很多數(shù)學(xué)不好的FRM考生，在備考FRM考試的過程中，總是容易在心態(tài)方面出現(xiàn)問題，比如我數(shù)學(xué)差，但是其他FRM考生數(shù)學(xué)好，我在復(fù)習(xí)上就比其他FRM考生復(fù)習(xí)進(jìn)度慢等等，其實(shí)出現(xiàn)這種想法很正常，但是重要的是不要影響自己的心態(tài)，心態(tài)出現(xiàn)問題的話，在FRM備考方面就很容易出現(xiàn)急躁、焦慮的情況，影響FRM考試的備考效果。
正所謂世上無難事，只怕有心人，不要因?yàn)樽约旱臄?shù)學(xué)差就凄凄哀哀，數(shù)學(xué)不好也無需焦慮，只要按照合理的學(xué)習(xí)規(guī)劃進(jìn)行FRM備考就可以了！
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