在FRM考試內容中，風險評估和風險指標FRM知識點，很多人容易忽略，金程frm小編給大家精心整理FRM歷年真題中的知識點，希望大家通過本文的學習，了解、掌握FRM考試中風險評估和風險指標的概念和計算等。

FRM考試風險評估

1.risk assessment strategy。操作風險的三個目標：1、決定機構的損失類型2、分析損失的起因和大小3、減輕相關的風險。

2.風險評估的兩個維度（或四個象限quadrant）：兩個維度是從top-down 到bottom-up、從qualitative到quantitative。bottom-up的風險評估策略有：包括控制自我評估（control self-assessment,CSA）、獨立審計和collaborative risk assessments. top-down是在機構層面上確定風險的水平，優(yōu)點是容易進行資本分配，缺點是得到的信息不夠具體，其包括三種策略：情景分析、風險映射和保險精算分析。LTCM的教訓是不能完全依靠定量分析，而是要定量定性結合分析。CSA是定性的描述，是一種情景分析，管理者分析自己的業(yè)務過程，并在不同的情景下確定風險并描述風險。CSA包括：1、明確目標2、設計評估方案3、實施4、校對5、follow-up不斷的重復。其他的定性分析包括risk assessment interview（對不同的時間分析）和delphi-type scenario (邀請專家來集中評議)。

FRM考試風險指標

3.風險指標的三種分類標準：按type 、按risk class和按照breadth of application。

4.根據類型分類，有四種：1、inherent-risk indicator:比如交易數量、交易量、交易價值、員工占用staff tenure等。2、management-control indicator:比如培訓人數、培訓費用等3、composite indicator 綜合指標，比如每一筆交易中受培訓的人數，是1和2的綜合4、操作風險模型因素，從別的分類中取下來作為風險模型的輸入。

5.風險指標的兩個重要屬性是1、預測性（predictive）prospective2、數據是可獲得并且及時的（accessible and timely）。

6.單個因素和公司的操作風險之間的不斷變化的關系就使得對因素進行backtesting 是很重要的，確保其預測性能夠繼續(xù)。

7.有效的實施風險指標需要完成三個任務：1、確定和定義單個和綜合的指標2、建立數據獲得、分析的持久過程。3、通過事后檢驗定期對指標進行驗證。

作為一名金融風險管理師，風險評估和風險指標是是實際操作中必須必知，同時也是FRM考試中的重點內容。越來越多的銀行、投資機構、證券機構等開始重視金融風險管理，這其中風險評估和風險指標被納入重要的范疇，更多的風險因子被考慮進入到風險評估模型中。FRM考試同時越來越重視對風險模型、風險因子、風險指標等綜合體的風險評估。

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