在FRM考試內(nèi)容中，風(fēng)險評估和風(fēng)險指標(biāo)FRM知識點，很多人容易忽略，金程frm小編給大家精心整理FRM歷年真題中的知識點，希望大家通過本文的學(xué)習(xí)，了解、掌握FRM考試中風(fēng)險評估和風(fēng)險指標(biāo)的概念和計算等。

FRM考試風(fēng)險評估

1.risk assessment strategy。操作風(fēng)險的三個目標(biāo)：1、決定機(jī)構(gòu)的損失類型2、分析損失的起因和大小3、減輕相關(guān)的風(fēng)險。

2.風(fēng)險評估的兩個維度（或四個象限quadrant）：兩個維度是從top-down 到bottom-up、從qualitative到quantitative。bottom-up的風(fēng)險評估策略有：包括控制自我評估（control self-assessment,CSA）、獨立審計和collaborative risk assessments. top-down是在機(jī)構(gòu)層面上確定風(fēng)險的水平，優(yōu)點是容易進(jìn)行資本分配，缺點是得到的信息不夠具體，其包括三種策略：情景分析、風(fēng)險映射和保險精算分析。LTCM的教訓(xùn)是不能完全依靠定量分析，而是要定量定性結(jié)合分析。CSA是定性的描述，是一種情景分析，管理者分析自己的業(yè)務(wù)過程，并在不同的情景下確定風(fēng)險并描述風(fēng)險。CSA包括：1、明確目標(biāo)2、設(shè)計評估方案3、實施4、校對5、follow-up不斷的重復(fù)。其他的定性分析包括risk assessment interview（對不同的時間分析）和delphi-type scenario (邀請專家來集中評議)。

FRM考試風(fēng)險指標(biāo)

3.風(fēng)險指標(biāo)的三種分類標(biāo)準(zhǔn)：按type 、按risk class和按照breadth of application。

4.根據(jù)類型分類，有四種：1、inherent-risk indicator:比如交易數(shù)量、交易量、交易價值、員工占用staff tenure等。2、management-control indicator:比如培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)費用等3、composite indicator 綜合指標(biāo)，比如每一筆交易中受培訓(xùn)的人數(shù)，是1和2的綜合4、操作風(fēng)險模型因素，從別的分類中取下來作為風(fēng)險模型的輸入。

5.風(fēng)險指標(biāo)的兩個重要屬性是1、預(yù)測性（predictive）prospective2、數(shù)據(jù)是可獲得并且及時的（accessible and timely）。

6.單個因素和公司的操作風(fēng)險之間的不斷變化的關(guān)系就使得對因素進(jìn)行backtesting 是很重要的，確保其預(yù)測性能夠繼續(xù)。

7.有效的實施風(fēng)險指標(biāo)需要完成三個任務(wù)：1、確定和定義單個和綜合的指標(biāo)2、建立數(shù)據(jù)獲得、分析的持久過程。3、通過事后檢驗定期對指標(biāo)進(jìn)行驗證。

作為一名金融風(fēng)險管理師，風(fēng)險評估和風(fēng)險指標(biāo)是是實際操作中必須必知，同時也是FRM考試中的重點內(nèi)容。越來越多的銀行、投資機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)等開始重視金融風(fēng)險管理，這其中風(fēng)險評估和風(fēng)險指標(biāo)被納入重要的范疇，更多的風(fēng)險因子被考慮進(jìn)入到風(fēng)險評估模型中。FRM考試同時越來越重視對風(fēng)險模型、風(fēng)險因子、風(fēng)險指標(biāo)等綜合體的風(fēng)險評估。

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