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讀FRM二級險信用風(fēng)險管理與測量第十章節(jié)《Credit Value at Risk》讀后感。

FRM二級信用風(fēng)險《Credit Value at Risk》章節(jié)中心思想：

本文討論了信用在險價值（VaR）的概念及其在衡量和管理信用風(fēng)險方面的重要性。文章從定義、時間跨度和衡量工具等方面對市場風(fēng)險VaR和信用風(fēng)險VaR進(jìn)行了比較。解釋了信用VaR的計算方法，包括Vasicek、Credit Risk 、CreditMetrics等模型的使用。此外，文章還強調(diào)了信用相關(guān)性和信用利差風(fēng)險在計算信用VaR中的作用。

FRM二級信用風(fēng)險《Credit Value at Risk》章節(jié)特征：

理論考察。

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FRM二級信用風(fēng)險《Credit Value at Risk》章節(jié)學(xué)習(xí)方法：

1)部分內(nèi)容需要提煉，可基于提煉資料進(jìn)行學(xué)習(xí)。

2)部分內(nèi)容與之前章節(jié)有重疊，可合并學(xué)習(xí)。

3)部分內(nèi)容沒有展開，需要基于舊材料或者原書章節(jié)進(jìn)行拓展。

FRM二級信用風(fēng)險《Credit Value at Risk》章節(jié)考綱要求：

1)比較市場VaR和信用VaR的定義、時間跨度和衡量工具。

2)定義和計算VaR。

3)說明如何使用評級轉(zhuǎn)換矩陣計算VaR。

4)說明如何應(yīng)用Vasicek模型來估算《巴塞爾協(xié)議II》內(nèi)部評級法（IRB）下的資本要求。

5)解釋Vasicek、CreditRisk 和CreditMetrics模型估算違約損失概率分布的方法以及違約相關(guān)性建模的方法。

6)定義信用利差風(fēng)險，評估其對計算信用VaR的影響。

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FRM二級信用風(fēng)險《Credit Value at Risk》章節(jié)學(xué)習(xí)側(cè)重點：

1)考綱1：可自學(xué)。在23年保留章節(jié)《Portfolio Credit Risk》有關(guān)于組合VaR的內(nèi)容，可以合并學(xué)習(xí)。

2)考綱2：文中未明確解釋信用VaR的計算，主要是介紹了后面三個模型在VaR計算中的應(yīng)用，所以這里需要結(jié)合第5條考綱，同時可以基于舊資料適當(dāng)拓展。

3)考綱3：介紹了評級轉(zhuǎn)移矩陣，但關(guān)于在信用VaR計算中的運用展開較少，建議基于提煉資料補充。

4)考綱4：講解較粗略，應(yīng)試可以結(jié)合一級內(nèi)容補充。要深入掌握則需基于提煉資料或者基于原書（協(xié)會指定書目《Risk Management and Financial Institutions》第六版）第9、25章節(jié)補充。

5)考綱5：

①Credit Risk 和CreditMetrics在第五章有相關(guān)內(nèi)容，可合并學(xué)習(xí)。

②從考綱的描述上看不要求具體計算。

③內(nèi)容較多，沒有展開，建議基于提煉資料進(jìn)行學(xué)習(xí)。

6)考綱6：內(nèi)容難度適中，可自學(xué)。

2024年FRM二級信用風(fēng)險管理與測量Credit Value at Risk章節(jié)的學(xué)習(xí)側(cè)重點比較多，建議FRM考生多花一些時間進(jìn)行備考，爭取讓自己一次通過FRM二級考試，早日獲得FRM證書！

以上就是【2024年FRM二級信用風(fēng)險第十章節(jié)Credit Value at Risk讀后感分享！】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于FRM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢FRM老師，帶你全面了解FRM報名、考試費用、考試動態(tài)、證書等信息！

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