金程問答
28分25秒，還是沒弄清楚25%和75%分位的計算方法，如果按照常識，以25%計算為例,直接是3-1的平均數(shù)。能否探討下？
為什么圖片方框里的數(shù)據(jù)是0-1的值？圖片方框里的數(shù)值是怎么求得的呢，函數(shù)公式是？
老師，我跟著課程上的流程對ib進行了設(shè)置，這是實盤賬號，可是運行出來還是報錯，是哪里不對呢
老師，問下大數(shù)定律和中心極限的問題。這張圖里面為什么標紅處size和range為什么都是100。大數(shù)定律是樣本量n的話樣本越接近總體均值，而中心極限這里是抽取n次的樣本量的均值是服從（u，σ2/n）的，這里樣本量n一定要與抽取次數(shù)是一致的嗎？
老師，想問下蒙特卡洛里面這個圖里面代碼的含義，可視化這塊沒教，麻煩解釋下這幾行內(nèi)容。另外，請告知我下這些策略pdf的密碼，我這邊打不開，謝謝！
蘋果 安裝 tushare 安裝不上
1、是否只要3以上版本即可，現(xiàn)在最新3.8和3.7會有什么區(qū)別？ 2、老師聲音奶萌奶萌的，我聽得都蘇了，開了1.5倍試了一下感覺快了那么一丟丟，能不能加個1.2倍速，應(yīng)該會很好聽^ ^
為什么我用同樣代碼跑出來結(jié)果不一樣呢？
計算return的公式錯了吧？ df2['return'] = (df2['Current Close'].pct_change()+1).cumprod()
老師，動量策略這邊是不是有錯？用np.where的話10天20天的開始信號都是-1，應(yīng)該還是用np.sign（）吧
老師，關(guān)于ETF跨境套利想問下。紀老師舉了個例子：美國ETF投的都是中國大盤股，可以利用美股和國內(nèi)上市時間的不同進行套利。這邊股票的價格漲了，但是美股還沒開盤，可以進行套利。我理解的ETF套利是利用ETF二級市場價格和其NAV的不同進行套利，好像與紀老師說的不是一回事。舉的例子中，雖然說國內(nèi)的股票價格已經(jīng)漲了，但是美國這邊沒有開盤，我是沒有辦法提前進行申購的（以國內(nèi)為例，我當天3點前買的公募基金是以當天的NAV進行確認的，這時股票價格的漲幅已經(jīng)體現(xiàn)到我基金的nav中了），所以想問下這邊跨境套利的操作思路。
老師，請問用yfinance調(diào)用美股數(shù)據(jù)，出現(xiàn)報錯，請問是什么原因呢
自由度是什么？
為啥數(shù)據(jù)處理不能用漲跌停盤的股票
老師，我在CMD里輸入jupyter，總是返回這個報錯是為什么呀？
程寶問答
