金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
請(qǐng)問(wèn)這里的第四點(diǎn)應(yīng)該是RI5*W，而不是RI5*(1＋w)吧？
老師你好 例題那里折舊為什么是2470W*15/75 而不是直接用2470W除以15呢？
w1 w2是 投資占比 不是Expected return對(duì)嗎。那 expected return 什么題中會(huì)用到啊
請(qǐng)問(wèn)既然PA是unconditional的為什么還要被w 1w2影響呢？全概率公式意義是什么呢
老師您好！如果違反了III(C)是否同時(shí)違反了I(C)? 為什么？謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)根據(jù)G-T=S-I-NX可以分析出B和C選項(xiàng)，但消費(fèi)C怎么影響赤字呢，從公式看我一直以為消費(fèi)不影響赤字。。。
看到老師在其他問(wèn)題的回復(fù)里說(shuō)：“長(zhǎng)期資產(chǎn)估值里面，IFRS可以用revaluation model，G→O.C.I”我推測(cè)G指代的是gain，那么遇到長(zhǎng)期資產(chǎn)貶值的情形時(shí)，這個(gè)loss應(yīng)怎么處理呢？
兩類(lèi)資產(chǎn)的組合方差w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12,這個(gè)公式如何可以從之前說(shuō)到的方差公式推導(dǎo)過(guò)來(lái)?原來(lái)的方差公式是:E[(X-EX)^2],這里的X是指:整個(gè)投資組合的期望收益率嗎?
老師，圖中這道題，我是用benchmark和bond A.B.C的I/Y進(jìn)行的對(duì)比，這樣解題正確嗎？謝謝
講義里例題總differ=15W+10W=25W，這里的總differ=520，為什么不是520+300=820呢？什么時(shí)候應(yīng)該加總，什么時(shí)候只看一個(gè)呢
這倆組數(shù)據(jù)拿BS表方法計(jì)算DTL 老師這么算沒(méi)看懂 accounting base =50-10=40W tax base =50-22=28W 怎么理解？
老師這道題沒(méi)有說(shuō)這是B/S還是I/S啊，怎么判斷是用B/S計(jì)算還是I/S計(jì)算呢？我看這表還以為就是用I/S計(jì)算
老師，請(qǐng)問(wèn)下，題干描述的算是cherry picking嗎？如果選項(xiàng)有I(C) Misrepresentation，要選I(C)而不是III(D)嗎？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)這個(gè) AD為什么= C+I AS為什么是C+S 沒(méi)有看懂，
程寶問(wèn)答
