老師您好, 這個是asset allocation的上午題 P20,我想問一下這道題算portfolio的standard deviation為什么w1和w2等于1呢?謝謝
tax base不是指稅法口徑的折舊后的asset 860000嗎 為什么老師說是 (90w-86w)??30% 請老師解釋一下 tax base的概念
不太懂NI和equity怎么調(diào)整的 這里Z比X多下降20w,那么NI和equity不應(yīng)該都多下降20W(1+25%)嗎?
假如A和W是互斥事件,或獨立事件,全概率公式還成立嗎?或者有怎樣的變型?研究全概率公式只能默認A和W是非獨立事件嗎?
老師我想請問下圖一這題為什么我用圖二標紅的公式算結(jié)果不對呢? 也就是100w=25w*(1+3%/365)^365*N
老師,這道題是否漏算了terminal的殘值回收呢,F(xiàn)C增加10w,但題目說了no changes in salvage value,那項目結(jié)束時會多回收10w*(1-T)的FC呀
在計算management fee時,為什么第一題直接用200w乘2%,沒有乘(1+return rate) 而第二題用200w乘以(1+return rate)再乘以2% 呢?
11s開始老師講第一年應(yīng)繳稅的稅額是-1w,不應(yīng)該是taxable income(需要納稅的收入)是-1w嗎?
原版書的課后題,Pooling法按BV記賬,為啥會比Fair value小呢?比如1000W買的設(shè)備,BV=1000W,折舊多年之后它的FV怎么會比1000還大?
怎么從題干中獲得3W已經(jīng)在OCI了?
retailmethod是什么?我記得當(dāng)時講的時候只有FIFO/LIFO/W.A.
revaluation這里的120w到100萬應(yīng)該先記oci吧?
原版書 p77 33-38都不會w
這道題老師講錯了,自始至終沒講為什么選c,所以為什么要加那50w
程寶問答