老師,這里扣除的50W是將多算的部分扣除是吧?如果第三年的NOI是30W,那么我需要減去70W是吧?
老師好,請問什么時候期貨同時需要持有多頭和空頭頭寸?當多頭50w和空頭30w的時候,凈多頭敞口是20w,那么為什么不可以直接只持有20w多頭就好了呢?
老師 第一題我直接用W1 和 w2那個公式來做可以嗎
為什么CFO+20w?
3w怎么來的
倆W怎么算的呀?
inventory先減值4w,后來升值了6w,COGS不是應該保持不變嗎(升值>此前減值時,只升到原值)老師,為什么答案是B
假設初始保證金是10%,即交了10w保證金,買了100w的期貨合約。那么這個10w就作為initial margin了是嗎?如果后續(xù)價格價格下跌到95w,那么是先虧保證金,此時余下5w保證金(假設
視頻13分10秒處,講到B/S表中負債的C.S.C于I/S表中的C.S.C相互抵消,也就是如果當期產(chǎn)生了100的C.S.C,那么在B/S的L科目中記下+100,但是在I/S表中記-100最終歸入R/E才能抵消吧。
180w的投資收益進入investment income,那60w現(xiàn)金分紅這部分進到哪個科目了?
這里吐出的錢是按虧的10w乘以20%嗎?然后與賺的1.8w抵消了?
這倆組數(shù)據(jù)拿BS表方法計算DTL 老師這么算沒看懂 accounting base =50-10=40W tax base =50-22=28W 怎么理解?
Equity Mangoba Nkomo Q24 我想問一下TV2014為什么不能用 之前上課說的方法RI2014×w/1+r-w 而是RI2015/1+r-w
債券價格要跌破60萬才有虧損這樣的嗎 我的理解是比如債券從100w跌到80w了,那能recover的金額就是80w乘以60%
程寶問答