金程問(wèn)答
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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
這個(gè)計(jì)算器計(jì)算有簡(jiǎn)便方法嗎？
用計(jì)算器npv為啥不行
為什么c是自動(dòng)穩(wěn)定器
e在計(jì)算器上怎么按出來(lái)?
老師，13：57不能理解，課件說(shuō)“投機(jī)需求和其他金融資產(chǎn)的回報(bào)呈現(xiàn)反向關(guān)系，和其他金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)正向關(guān)系”，我的理解是風(fēng)險(xiǎn)和收益呈正比的，風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越大，那么，其他金融資產(chǎn)回報(bào)越大的，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)越大，投機(jī)需求也會(huì)減少？不知道錯(cuò)在哪里？
交易指令只是對(duì)股票,還是所有金融資產(chǎn)都有指令的? 另外就是頭寸,投資者和指令,資產(chǎn)之間的關(guān)系是什么? 投資者可以在金融市場(chǎng)中根據(jù)自己所處的不同位置,通過(guò)指令交易資產(chǎn),來(lái)參與到金融市場(chǎng)中嗎? 投資者本身不算是中介中的一員吧
比如說(shuō)5期，利率10%，PMT100，計(jì)算FV。按計(jì)算器的算法，不管是先付年金還是后付年金，只要是算終值的，計(jì)算器上的PV為什么都是0??？先付年金的PV，也就是0時(shí)刻的現(xiàn)值不該是100×（1+10%）10次方嗎？
衍生品reading10中，對(duì)沖所涉及的最直接成本中寫(xiě)道，使用forward合約對(duì)沖，起初沒(méi)有現(xiàn)金流流出。如果是FXswap，初始時(shí)要以不同貨幣進(jìn)行本金的交換，這個(gè)不算現(xiàn)金流流出嗎？
老師好，這個(gè)模型中使用通脹+GDP增長(zhǎng)率代替了EPS增長(zhǎng)率對(duì)嗎，所以我算的時(shí)候用了EPS增長(zhǎng)率5%，答案和老師都用了通脹率4%+EPS增長(zhǎng)率5%，這里我不理解。
between the spot and futures prices of commodities.. 這不是應(yīng)該是hedger嗎？使用期貨對(duì)沖現(xiàn)貨。 如果Apex是arbitrageur的話，那什么樣的才算Hedger呢？
市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算資本結(jié)構(gòu)和使用目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)這個(gè)會(huì)不會(huì)有沖突?都是算資本結(jié)構(gòu). 比如給了目標(biāo)資本結(jié)構(gòu),其實(shí)這個(gè)時(shí)候已經(jīng)不用看是否是市場(chǎng)價(jià)值了?
EI=cf-經(jīng)濟(jì)折舊。我記得當(dāng)時(shí)講課的時(shí)候?qū)ｉT(mén)說(shuō)過(guò)cf要用EBIT*（1-T）+D來(lái)算，不能直接用operating CF。但是這道題計(jì)算的時(shí)候直接使用了after-tax operating cf這一排?。?？？
第一問(wèn)，為什么用收購(gòu)價(jià)格算PE呢？應(yīng)該是用當(dāng)前股價(jià)算出公允價(jià)值，再乘收購(gòu)溢價(jià)啊，是因?yàn)?i class="highlight">使用的是“可比交易法”嗎？但是沒(méi)看到相關(guān)字眼啊
不理解為什么第一題里compounded rate的使用是直接用1+0.3%，而第二題compounded rate的使用是e的幾次方？
程寶問(wèn)答
