金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
看到老師在其他問(wèn)題的回復(fù)里說(shuō)：“長(zhǎng)期資產(chǎn)估值里面，IFRS可以用revaluation model，G→O.C.I”我推測(cè)G指代的是gain，那么遇到長(zhǎng)期資產(chǎn)貶值的情形時(shí)，這個(gè)loss應(yīng)怎么處理呢？
C選項(xiàng)全概率公式不是,P（A）=一堆情況下A發(fā)生的概率加起來(lái)嗎，比如再給公司點(diǎn)錢(qián)，公司破產(chǎn)的概率+不給公司繼續(xù)投錢(qián)公司破產(chǎn)的概率＝公司破產(chǎn)的概率。全概率公式不是在表達(dá)這個(gè)嗎，這道題就是W1E1＋W2E2，這個(gè)全概率公式有什么關(guān)系
這里的parallel shift我不知道我理解的對(duì)不對(duì)。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來(lái)看就是平移了。。。。個(gè)人理解，是這個(gè)意思嗎
假設(shè)負(fù)債波動(dòng)率下降，但公式后面還有一個(gè)-2w1w2sigma負(fù)債sigma資產(chǎn)，這一項(xiàng)有可能減的值也隨負(fù)債波動(dòng)率下降變小了，那么整體equity的波動(dòng)率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關(guān)系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當(dāng)ρ取到-1的時(shí)候，組合的方差取到最小值，此時(shí)分散化最好，組合的標(biāo)準(zhǔn)差此時(shí)就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話(huà)不應(yīng)該是，兩個(gè)資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒(méi)get到，解題過(guò)程我是理解的~~~
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個(gè)公式算呢
這說(shuō)明這個(gè)房子當(dāng)時(shí)實(shí)際價(jià)值已經(jīng)1.6億了呀，為什么財(cái)報(bào)上只算做3000w？沒(méi)有理解。
最后一個(gè)case 第五題衰減因子w 越大 不是應(yīng)該越不好么
這個(gè)地方0.7332*0.00178，后面這個(gè)0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
可是銀行為什么會(huì)接受一個(gè)才3000w價(jià)值的房子來(lái)償還1.6億的貸款呢？
違反 III(B)＋I(xiàn)II（C）＋I(xiàn)II（D）＋ III（E）才連帶違反 I（D）？ 還是說(shuō)單獨(dú) 違反以上四項(xiàng)中的一個(gè)就連帶違反I（D） ？
程寶問(wèn)答
