金程問(wèn)答VIX。 O PTION為什么在美股預(yù)期崩盤(pán)時(shí)做多?
DTL和DTA到底是B/S科目還是I/S科目?
b選項(xiàng)如果改成type I ERROR 是正確的嗎?
請(qǐng)問(wèn)equity method下B/S 和 I/S里會(huì)怎么記?
講義第52頁(yè),β(asset) = β(debt)W(debt) + β(equity)W(equity);因?yàn)棣?debt)=0,β(asset)=β(equity)W(equity)。W
老師,當(dāng)時(shí)講I/S和B/S的時(shí)候講義里說(shuō)B/S只計(jì)入A, L, E三項(xiàng),I/S里計(jì)入Revenue, Expense和other income,那題目里問(wèn)expense為什么說(shuō)是計(jì)入B/S?。?
應(yīng)收賬款證券化什么意思,既然是融資活動(dòng)為什么不算C F F?算C F O是因?yàn)閼?yīng)收賬款證券化之后變成trading類(lèi)的資產(chǎn)嗎?
Q10,疑問(wèn)在翻譯上,解析認(rèn)為0.1是很低的,這是基于0.1本身判斷的?還是基于上一段描述永續(xù)年金(w=1),進(jìn)行比較判斷出來(lái)的?因?yàn)槲依斫庾詈笠欢卧?huà),B questions C,是不是有“比較”的意思?
如果營(yíng)運(yùn)資本增加,那么CFO根據(jù)從N I出發(fā)的公式是會(huì)下降的,這里說(shuō)EBITDA會(huì)高估CFO不理解。通過(guò)EB IT可以先計(jì)算NI從而求得CF O,這里說(shuō)營(yíng)運(yùn)資本增加,應(yīng)該只影響CF O,不影響
實(shí)際考試中會(huì)出現(xiàn)只說(shuō)“I(B)”,不說(shuō)“I(B)”到底是什么,就問(wèn)問(wèn)題的情況嗎? 需要背誦每個(gè)條款前面所對(duì)應(yīng)的編號(hào)嗎?
老師IS曲線(xiàn)里,C和I的變化會(huì)影響曲線(xiàn)的移動(dòng)嗎?
這里Y變化還是根據(jù)Y=c?i? g?x?m推導(dǎo)的嗎?
計(jì)算wacc時(shí)候,債務(wù)的資本成本不應(yīng)該是計(jì)算現(xiàn)有所有債務(wù)嗎?為什么不是有兩年前2000W的9%和這次2000W的7%平均以后再乘(1-40%)?
未預(yù)期到的通脹為什么對(duì)lender不利,如果borrower借了100w要買(mǎi)一個(gè)房子,結(jié)果通脹了,那100w就買(mǎi)不到房子了,對(duì)borrower不是也不利嗎
這題答案是認(rèn)為2012到2014底當(dāng)成第一階段。那么,第二階段應(yīng)該是14年的RI乘以W 再除以1+R-W。計(jì)算出來(lái)不一樣啊
程寶問(wèn)答