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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
Equity Mangoba Nkomo Q24 我想問一下TV2014為什么不能用 之前上課說的方法RI2014×w/1+r-w 而是RI2015/1+r-w
債券價格要跌破60萬才有虧損這樣的嗎 我的理解是比如債券從100w跌到80w了，那能recover的金額就是80w乘以60%
老師您好，這里comment最后一句話，also violate V（A）；I（C）；VI（A）-I（B）怎么理解呢？謝謝！
net working capital 怎么算的 為什么是8W-4.5W,這好像是一級的內(nèi)容吧
精 為什么要用6w*0.12?
derta w公式哪里來的謝謝
視頻13分10秒處，講到B/S表中負債的C.S.C于I/S表中的C.S.C相互抵消，也就是如果當期產(chǎn)生了100的C.S.C，那么在B/S的L科目中記下+100，但是在I/S表中記-100最終歸入R/E才能抵消吧。
95頁上面的列題中的協(xié)方差矩陣和124頁老師在空白出話的表哥不是一回事啊，看不懂為什么老師自己畫的關于w1w2的表格為何橫的縱的都是w1，w2
您好老師，有點不明白的地方：W作為賬戶的管理者，C給予他一個和賬戶利潤相關的激勵條款，只會激勵W更好的工作，為什么會違背獨立客觀性呢？
組合方差公式應該是=w1^2*標準差1^2+w2^2*標準差2^2+2*w1*w2*相關性p*標準差1*標準差2。如果像老師說的，計算時默認p=1，以算出標準差最大的值，那組合標準差計算，應該還有2
第一年末的R/E是3w，是否需要加上當年的NI 0.5W呢，最終第一年末的R/E是3.5w
如果新增的不是債券，而是10M的優(yōu)先股，也是考慮新增嗎？？WACC=W1r1+W2r2.何時考慮加權平均，何時只算W2R2
老師，這題聽不明白，解析里直接把w1w2變成1-1是什么意思？？
the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯了吧，因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
這道題老師講錯了，自始至終沒講為什么選c，所以為什么要加那50w
程寶問答
金程問答
