這里為什么不用完整的equity來計算goodwill,前面老師梳理的A給B280W的例子里,那個商譽=40w例子是用完整的equity算的啊,這里為什么只用capital
老師好,請問什么時候期貨同時需要持有多頭和空頭頭寸?當多頭50w和空頭30w的時候,凈多頭敞口是20w,那么為什么不可以直接只持有20w多頭就好了呢?
老師 第一題我直接用W1 和 w2那個公式來做可以嗎
為什么CFO+20w?
3w怎么來的
倆W怎么算的呀?
違反 III(B)+III(C)+III(D)+ III(E)才連帶違反 I(D)? 還是說單獨 違反以上四項中的一個就連帶違反I(D) ?
這個講義的第三條顯示,如果不符合上面兩條當中的,有一個F V T P L這里是不是應該是F V O C I
您好老師,有點不明白的地方:W作為賬戶的管理者,C給予他一個和賬戶利潤相關(guān)的激勵條款,只會激勵W更好的工作,為什么會違背獨立客觀性呢?
這道題老師講錯了,自始至終沒講為什么選c,所以為什么要加那50w
第一問的c能再解釋一下嗎?為什么300w是CFI,CFO就增加啊?
假設(shè)初始保證金是10%,即交了10w保證金,買了100w的期貨合約。那么這個10w就作為initial margin了是嗎?如果后續(xù)價格價格下跌到95w,那么是先虧保證金,此時余下5w保證金(假設(shè)
180w的投資收益進入investment income,那60w現(xiàn)金分紅這部分進到哪個科目了?
這里吐出的錢是按虧的10w乘以20%嗎?然后與賺的1.8w抵消了?
程寶問答