95頁上面的列題中的協(xié)方差矩陣和124頁老師在空白出話的表哥不是一回事啊,看不懂為什么老師自己畫的關(guān)于w1w2的表格為何橫的縱的都是w1,w2
the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯了吧,因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
Equity Mangoba Nkomo Q24 我想問一下TV2014為什么不能用 之前上課說的方法RI2014×w/1+r-w 而是RI2015/1+r-w
債券價格要跌破60萬才有虧損這樣的嗎 我的理解是比如債券從100w跌到80w了,那能recover的金額就是80w乘以60%
net working capital 怎么算的 為什么是8W-4.5W,這好像是一級的內(nèi)容吧
精 為什么要用6w*0.12?
derta w公式哪里來的謝謝
Standard I(A)是指法律知識,那Standard I(C)是指啥子呀?
組合方差公式應(yīng)該是=w1^2*標(biāo)準(zhǔn)差1^2+w2^2*標(biāo)準(zhǔn)差2^2+2*w1*w2*相關(guān)性p*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2。如果像老師說的,計算時默認p=1,以算出標(biāo)準(zhǔn)差最大的值,那組合標(biāo)準(zhǔn)差計算,應(yīng)該還有2
第一年末的R/E是3w,是否需要加上當(dāng)年的NI 0.5W呢,最終第一年末的R/E是3.5w
如果新增的不是債券,而是10M的優(yōu)先股,也是考慮新增嗎??WACC=W1r1+W2r2.何時考慮加權(quán)平均,何時只算W2R2
B/C/I 這三項對FCFF和FCFE的影響不是很明白,請老師指點
老師,這題聽不明白,解析里直接把w1w2變成1-1是什么意思??
程寶問答