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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
這個計算器計算有簡便方法嗎？
用計算器npv為啥不行
為什么c是自動穩(wěn)定器
e在計算器上怎么按出來?
老師，13：57不能理解，課件說“投機需求和其他金融資產(chǎn)的回報呈現(xiàn)反向關(guān)系，和其他金融資產(chǎn)的風(fēng)險呈現(xiàn)正向關(guān)系”，我的理解是風(fēng)險和收益呈正比的，風(fēng)險越大，收益越大，那么，其他金融資產(chǎn)回報越大的，風(fēng)險也會越大，投機需求也會減少？不知道錯在哪里？
交易指令只是對股票,還是所有金融資產(chǎn)都有指令的? 另外就是頭寸,投資者和指令,資產(chǎn)之間的關(guān)系是什么? 投資者可以在金融市場中根據(jù)自己所處的不同位置,通過指令交易資產(chǎn),來參與到金融市場中嗎? 投資者本身不算是中介中的一員吧
比如說5期，利率10%，PMT100，計算FV。按計算器的算法，不管是先付年金還是后付年金，只要是算終值的，計算器上的PV為什么都是0啊？先付年金的PV，也就是0時刻的現(xiàn)值不該是100×（1+10%）10次方嗎？
衍生品reading10中，對沖所涉及的最直接成本中寫道，使用forward合約對沖，起初沒有現(xiàn)金流流出。如果是FXswap，初始時要以不同貨幣進行本金的交換，這個不算現(xiàn)金流流出嗎？
老師好，這個模型中使用通脹+GDP增長率代替了EPS增長率對嗎，所以我算的時候用了EPS增長率5%，答案和老師都用了通脹率4%+EPS增長率5%，這里我不理解。
between the spot and futures prices of commodities.. 這不是應(yīng)該是hedger嗎？使用期貨對沖現(xiàn)貨。 如果Apex是arbitrageur的話，那什么樣的才算Hedger呢？
市場價值計算資本結(jié)構(gòu)和使用目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)這個會不會有沖突?都是算資本結(jié)構(gòu). 比如給了目標(biāo)資本結(jié)構(gòu),其實這個時候已經(jīng)不用看是否是市場價值了?
EI=cf-經(jīng)濟折舊。我記得當(dāng)時講課的時候?qū)ｉT說過cf要用EBIT*（1-T）+D來算，不能直接用operating CF。但是這道題計算的時候直接使用了after-tax operating cf這一排啊？？？
第一問，為什么用收購價格算PE呢？應(yīng)該是用當(dāng)前股價算出公允價值，再乘收購溢價啊，是因為使用的是“可比交易法”嗎？但是沒看到相關(guān)字眼啊
不理解為什么第一題里compounded rate的使用是直接用1+0.3%，而第二題compounded rate的使用是e的幾次方？
程寶問答
金程問答