老師這個(gè)是說從 i middle 去到A 是 i middle * e^ volatility, from i middle to B, it’s i middle/ e^volatility 嗎?
老師請(qǐng)問根據(jù)G-T=S-I-NX可以分析出B和C選項(xiàng),但消費(fèi)C怎么影響赤字呢,從公式看我一直以為消費(fèi)不影響赤字。。。
請(qǐng)教老師,這里面是不是有個(gè)假設(shè)前提“員工會(huì)全部行權(quán)”?以老師給的100w為例,其實(shí)員工行權(quán)時(shí)已經(jīng)付過了所有股票的價(jià)格100w,但是公司在計(jì)算“收到現(xiàn)金”的時(shí)候,后兩年的40w還是要加上,這40w是不是加了兩次?
請(qǐng)問這道題為什么不需要考慮初始投資的20w和最后運(yùn)營(yíng)收回了20w
1m和90w中間的GW和題中acquire無(wú)關(guān),那下面為什么拿1m-90w算full GW?
在計(jì)算投資兩種貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),是不是可以簡(jiǎn)單計(jì)算:忽略掉后面的2*w1*w2*….
老師,這道題從ROA的計(jì)算式出發(fā)看,ROA=(NI+I*(1-t))/average asset,B和C都是正確的,那為什么答案選C呢?
視頻30:31,選B的原因是I上升會(huì)導(dǎo)致Y上升,按照這個(gè)邏輯選項(xiàng)A和C也同樣適用,為何不選A和C?
老師,請(qǐng)問下,題干描述的算是cherry picking嗎?如果選項(xiàng)有I(C) Misrepresentation,要選I(C)而不是III(D)嗎?謝謝!
Case10. 5題,這里老師為什么說w1+w2=100%? 不懂為什么return不變?請(qǐng)講細(xì)一點(diǎn)
為啥這個(gè)w2是負(fù)數(shù)啊
為什么賺的錢就是4W呢?
請(qǐng)問這個(gè) AD為什么= C+I AS為什么是C+S 沒有看懂,
請(qǐng)問老師,I(C)里的講的未完全陳述投資組合的情況,例如cherry picking,或I(C)case2里的明知數(shù)據(jù)陳舊仍提供等 明知故犯的錯(cuò)誤陳述,也同時(shí)違反I(D)嗎?
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