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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
trade 3 方向是沒問題 在未來波動率上升時帶來收益 但是對沖頭寸是vego national=潛在的股票損失 vega notional 是波動率變化1%所帶來的收益 還要再乘以波動率的變化量
and the interest rate offered on them would rise until it reached I0.為什么出售債券會增加他們的貨幣持有量？并且，這樣做了以后，債券的價格會下降，利率也會隨之上升？
我看老師對張燕沖同學(xué)的回答：“替代效應(yīng)指的是實(shí)際收入不變的情況下一種商品自身價格變化對需求量的影響。”我感覺這定義不對啊，自身價格變動應(yīng)該跟替代品需求同向啊，老師用蘋果和梨舉例說蘋果價格下降
gross value的變化量作為支出再減去賣掉固定資產(chǎn)所得到的錢嗎？還是說proceeds是真實(shí)賣出去的錢，然后Disposal是應(yīng)該可以賣的錢，所以差值就是gain/loss。所以就是要減去disposal才可以的。所以這個公式其實(shí)就是gross value的變化額-G/L。
如圖所示。我理解在合并報表的情況下，有效稅率小的國家銷售量增多，結(jié)果是可以降低合并報表的有效稅率。但是母公司單體的銷售額和有效稅率不知道，國外子公司的銷售額和有效稅率也不知道，只是知道銷售額
老師，在講套利時，視頻中說是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來判斷么
in associate用Equity method嗎？為什么能用consolidation方法？（2）license的60英鎊是屬于asset還是equity？為什么會出現(xiàn)在minority interest的計(jì)算中？
這到例題給的是利率上漲，然后根據(jù)公式算出盈利情況，這道題應(yīng)為是long方，而且利率上漲1%，所以long方獲利，算出來的數(shù)就是short方給long方。那如果是利率下降1%，是不是計(jì)算獲利的方法都是一樣，只是結(jié)算的時候變成Long方給short方？對不對？
到price-weighted 是股價越高，weight越大，小盤股股價高，應(yīng)該買的weight越大，所以偏向小盤股的不應(yīng)該是price-weighted 的方法嗎？
老師好，下圖關(guān)于long-term liability的題目中，要求用直線法攤銷，跟effective tax rate amortization method相比，直線法攤銷在處理方法上有何不同呢
第八第九題中對于利率的計(jì)算第八題計(jì)算月利率直接用年利率除以12即 5.5%/12=0.458%而第九題卻用了有效年利率的方法計(jì)算其實(shí)最完美的做法第八題也按照有效年利率公式計(jì)算月期間利率更好是嗎？
a diversified portfolio，這些不都是systemctic的特點(diǎn)嗎？為什么會選擇discretionary，這重兩種方法的判斷的最核心的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是哪個？（是看個股該是整體，是看是否關(guān)注factor timing等）
老師，請問你覺不覺這道題答案有歧義，因?yàn)楫?dāng)我們提到LIFO，我們認(rèn)為這種存貨的成本計(jì)量方法是最能反映current cost的，因?yàn)樵趦r格上升的情形下，后進(jìn)來的存貨，先賣出，反映了市場價格。但是這道題問的是Inventory balance 不是 Cost，我怎么知道題目到底在問那個呢？
based approach使用什么分類方法來分析。那么是否能將這道題中的答案，按照return based strategy的一條特點(diǎn)記下來？還是這部分已經(jīng)刪去了？
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