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原版書(shū)(shū)課后題
老師好 第六題 衝刺筆記 是說 公布 material changes to the risk management，應(yīng)該是有變化是在公布就好了嗎?
老師好、可以請教一下第二題 risk of free riders 是怎麼產(chǎn)生的嗎？看不太出來
第四題了解commercial based payment 風(fēng)險最高、那請問regulation-based payment 和 available based哪一個風(fēng)險較高？
權(quán)益，reading32，原版書課后題第16題C問，用RI model估值。答案計算式中最后一項，關(guān)于8年后股票市場價格增長到BV的3倍，這部分的處理沒看懂。請老師解釋一下，感謝！
請問老師，Equity 最后一個Reading原版書課后題的最后一題，答案的解釋跟題目是不是意思相反？即題目是說chen Does not engage in factor timing build diversified，答案說的是反的？請老師幫忙看看，謝謝！
第26題. 為什麼不是 RI= EBIT*(1-T)-EQUITY CHARGE? 直接 165*(1-20%) - 45 不行嗎? (由EBIT 出發(fā))
請問這題的public 是代表什麼部門？要令公共部門增長不是應(yīng)該增加稅收收入嗎？
上面應(yīng)計利息的公式是coupon乘以t/T，而57題是用ytm乘4月10日的現(xiàn)值，為啥會這樣？
請教一下第9題 FRA的settlement是在合約到期時? 如果是future的話則是在expiration對嗎?
借第4題問一下，請問兩張圖片的公式間的關(guān)聯(lián)性，分別於是麼情況下使用？
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風(fēng)險不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
第四題想請教一下future 的結(jié)算為什麼不是跟spot rate比較？而是和另一個future?
原版書R14exapmle 26,用了插值法求過了半年后的YTD，然后再求半年后的債券價格。但上課老師講半年后的債券價格把期數(shù)減一期，按計算器嗎？這兩種方法算出來的結(jié)果是不一樣的?？荚囌k？謝謝
程寶問答
金程問答