金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
請(qǐng)問(wèn)這里的第四點(diǎn)應(yīng)該是RI5*W，而不是RI5*(1＋w)吧？
老師你好 例題那里折舊為什么是2470W*15/75 而不是直接用2470W除以15呢？
w1 w2是 投資占比 不是Expected return對(duì)嗎。那 expected return 什么題中會(huì)用到啊
請(qǐng)問(wèn)既然PA是unconditional的為什么還要被w 1w2影響呢？全概率公式意義是什么呢
這里為什么不用完整的equity來(lái)計(jì)算goodwill，前面老師梳理的A給B280W的例子里，那個(gè)商譽(yù)=40w例子是用完整的equity算的啊，這里為什么只用capital
case 8 表2里NOI=40.7w， gross income=35w，這兩個(gè)數(shù)據(jù)感覺(jué)理應(yīng)相等呀，請(qǐng)問(wèn)兩者間的差額是出在什么上面呀？
Case1沒(méi)能理解是具體違反了 I（C）中的哪個(gè)小點(diǎn)？感覺(jué)違反 I（B）更多一些
IFRS下，C.S.C，P.S.C，Interest Cost以及FV(B)*r計(jì)入I/S表的net income 之后么？還是在EBT之前，EBIT之后？
兩類資產(chǎn)的組合方差w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12,這個(gè)公式如何可以從之前說(shuō)到的方差公式推導(dǎo)過(guò)來(lái)?原來(lái)的方差公式是:E[(X-EX)^2],這里的X是指:整個(gè)投資組合的期望收益率嗎?
the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯(cuò)了吧，因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
講義里例題總differ=15W+10W=25W，這里的總differ=520，為什么不是520+300=820呢？什么時(shí)候應(yīng)該加總，什么時(shí)候只看一個(gè)呢
請(qǐng)問(wèn)weighed harmonic mean中W和X分別代表什么？公式代表什么含義？
此處減去了60w現(xiàn)金股利，但是A作為股東這60w現(xiàn)金股利不是會(huì)分給我自己的嗎？
權(quán)重W也是超參數(shù)人為設(shè)置的？
程寶問(wèn)答
