金程問答
關(guān)于隱含波動率和歷史波動率的比較，由于在市場上看到的歐式期權(quán)隱含波動率根據(jù)執(zhí)行價格和時間會有不一樣，例如以300ETF為標(biāo)的資產(chǎn)看到有很多合約，每份合約的看漲和看跌都有一個隱含波動率，如果我要和歷史波動率來進(jìn)行比較，我要選擇哪個隱含波動率來進(jìn)行比較呢？
老師，假如回答的時候這里“沒有捕捉到市場的極端行為”寫成“沒有考慮到市場的極端情況”，“不能正確估計財務(wù)變量的波動性和相關(guān)性”寫成“標(biāo)準(zhǔn)差及其他變量的估計可能會有誤差”這樣的寫法會給分嗎？
在這個計算表格里面沒有提到收益的均值，無條件風(fēng)險溢價和條件風(fēng)險溢價的數(shù)據(jù)是怎么計算出來的？
負(fù)商譽(yù)是記在收購方還是被記入在被收購方？負(fù)商譽(yù)是不是在被記入當(dāng)期損益表上記入被負(fù)商譽(yù)打折的那部分金額，直接標(biāo)注為虧損？
如果期貨的理論價格大于收盤價格，就是說買進(jìn)現(xiàn)貨，例如只買股票不買期貨的意思嗎？
老師，接上一個您回復(fù)的問題的，第一，ln(1800/2000)算出的連續(xù)復(fù)利下的利率是：-10.536%，只有這種才是“連續(xù)復(fù)利”。而（1800-2000）/2000=-10%或者20500000*（1-0.01654）^1=3291070最多算是“年復(fù)利”，而題目中指明的是“連續(xù)復(fù)利”，假如題目中給出的條件是“復(fù)利”，那兩種都可以，這是”連續(xù)復(fù)利“和”年復(fù)利“的區(qū)別。是嗎？第二，假如題目指出的是年化連續(xù)復(fù)利，那么是按年復(fù)利還是按連續(xù)復(fù)利算呢？那么是用對數(shù)e這種連續(xù)復(fù)利算法還是（1+r）^n這種年復(fù)利算法呢？
為什么我計算股票指數(shù)期貨理論價格的時候和市場上看到的理論價格不一樣，我用的公式是現(xiàn)貨價格乘以（1+R），R用的是昨天看到的十年期國債收益率，難道是我沒考慮到成本和時間問題？
老師，2018年3月問題2 C小問中，參考答案這里是In（1800/2000）這種復(fù)利是一年當(dāng)中多次計算的復(fù)利，能否寫成（1800-2000）/2000=-10%，畢竟期限只有一年，剛剛好一年當(dāng)中只計一次利息的復(fù)利和單利的過程和結(jié)果是一樣的，這樣可以看成是一年當(dāng)中只計一次利息的復(fù)利嗎？同樣投資組合的損失可以按一年當(dāng)中只計一次利息的復(fù)利寫成20500000*（1-0.01654）=3291070，這樣可以看成是一年當(dāng)中只計一次利息的復(fù)利嗎？剛好一年當(dāng)中只計一次利息的復(fù)利和單利的過程和結(jié)果是一樣的。
老師，列公式，比如計算期貨合約份數(shù)時，不需要再寫明每個字母表示的含義嗎？
老師，考試的時候乘號可以用*嗎？除號可以用/嗎？謝謝
如果考慮GDP的先行性指標(biāo)需要扣除通貨膨脹嗎？例如使用采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）作為GDP的先行性指標(biāo)需要扣除預(yù)期的通貨膨脹后得到實際GDP對嗎？
要預(yù)測短期的預(yù)期通貨膨脹是否有先行指標(biāo)？
老師，2021年九月份卷二，問題四，我這樣做，先求出期權(quán)總德爾塔，再求需要 的期貨的德爾塔，答案和參考答案一樣，這樣做可以嗎？
這里是不是講錯的？寬跨式期權(quán)，是同時買入期權(quán)CP，或者同時賣期權(quán)CP，你的的一買一賣
期望收益率（均值）是通過持有期收益率的算術(shù)和幾何平均法求出來的嗎？
程寶問答
