金程問答
老師 請問asset+derivative =risk-free asset ,這個risk -free asset是 資產價格乘以 risk free 嗎？視頻老師講了一個例子：構建一個 portfolio， Rf是10%，long一個stock是10元，short一個derivatives是10*(1+10%)得11元，最后獲得 收益1元（即asset10*riskfree10%)。但是，我的問題是根據公式直接帶入這個例子，這個例子里asset10元，但是derivatives是11元， 10?11是-1，并不能得到收益正數1。
第一道例題不應該除以100000嗎。題出錯了吧。
為什么同樣都是默認一年記息兩次，但example里N不用乘2，I/Y也不用也不用除以2直接可以算出pv；但zero coupon bond就要N乘2，IY除以2來算PV
老師您好，想問下如果圖中是f2等于4%，c依舊是5%，那settlement at time 2還是（4%-5%）*0.25么？還是應該是（4%-5%）*0.5，因為是第二個settlement的節(jié)點。
二項式分布/5次實驗/每次成功的概率都是0.5 那么分布圖為什么不是B均勻的而是C對稱的？
金融計算器如何按出In（）？
reading29的34題，IFRS long-lived asset revaluation不是會算到OCI嗎？為什么c會是least affect？
老師你好 我想問一下 這個call option不是只有借錢人提前收回bond的權利 可以轉換成股票的不是conventible option才有的權利嗎
老師，備抵賬戶增加不是應該預期收益減小嗎？能給我總結一下，備抵賬戶和DTA增加減少對企業(yè)是什么預期？？？？
什麼是zero sum game?
美國準則不能reverse，國際準則可以反轉
18題的loan為什么屬于capital不屬于financial account
reading 8的第九題：media annual return from Portfolio R 不是4%嗎？答案中為什么是8%？
內增發(fā)不也是上市公司發(fā)行的嗎？應該也屬于一級市場啊
為什麼COUPON RATE 相同，YTM 變化相同，時間長BOND的COUPON PRICE的變化比較大？
