金程問答
這里s不再是stock的價格而是標(biāo)的物本身的價格，x是到期執(zhí)行的價格？
par curve描述的是什么rate和maturity的關(guān)系？不是spot rate嗎
premium bond 是zero coupon bond嗎?
CML 和 optimal CAL有什么區(qū)別呢？
k為什么和單尾和雙尾巴有關(guān)
老師好，課后習(xí)題25，如果按照年金的計算方式，PV=200000, I/Y=0.06/12， N=12*5, FV=0, 求PMT, 算出來沒有正確答案，請問解題思路錯在哪里？ 謝謝~
為什么cml線沒有主動選股的過程？
算出來的PV為什么還要折現(xiàn)呢？
老師 請問asset+derivative =risk-free asset ,這個risk -free asset是 資產(chǎn)價格乘以 risk free 嗎？視頻老師講了一個例子：構(gòu)建一個 portfolio， Rf是10%，long一個stock是10元，short一個derivatives是10*(1+10%)得11元，最后獲得 收益1元（即asset10*riskfree10%)。但是，我的問題是根據(jù)公式直接帶入這個例子，這個例子里asset10元，但是derivatives是11元， 10?11是-1，并不能得到收益正數(shù)1。
老師 請問asset+derivative =risk-free asset ,這個risk -free asset是 資產(chǎn)價格乘以 risk free 嗎？視頻老師講了一個例子：構(gòu)建一個 portfolio， Rf是10%，long一個stock是10元，short一個derivatives是10*(1+10%)得11元，最后獲得 收益1元（即asset10*riskfree10%)。但是，我的問題是根據(jù)公式直接帶入這個例子，這個例子里asset10元，但是derivatives是11元， 10?11是-1，并不能得到收益正數(shù)1。
第一道例題不應(yīng)該除以100000嗎。題出錯了吧。
為什么同樣都是默認(rèn)一年記息兩次，但example里N不用乘2，I/Y也不用也不用除以2直接可以算出pv；但zero coupon bond就要N乘2，IY除以2來算PV
老師您好，想問下如果圖中是f2等于4%，c依舊是5%，那settlement at time 2還是（4%-5%）*0.25么？還是應(yīng)該是（4%-5%）*0.5，因為是第二個settlement的節(jié)點。
二項式分布/5次實驗/每次成功的概率都是0.5 那么分布圖為什么不是B均勻的而是C對稱的？
cost model是指費用化嗎
