金程問答
這里net income 里的 gains - losses 是否是指 OCI？？如果不是 的話 ，那是什么，和OCI有什么區(qū)別？如果是的話，在之前的課程中，有提到 CI = NI + OCI , 就是NI 和 OCI 是分開算的，但是這里等式有是 NI 包括 OCI，是否矛盾？？
這題答案和視頻不符
老師你好，這個地方紀(jì)老師推的上面這個公式，不需要把carrying cost和carrying benefit折現(xiàn)到0時刻再與S0 相加減么？
equity-linked notes 與 index-linked bond 有什么關(guān)系嗎
限制價格發(fā)現(xiàn) ＝ 限制套利？
這里s不再是stock的價格而是標(biāo)的物本身的價格，x是到期執(zhí)行的價格？
par curve描述的是什么rate和maturity的關(guān)系？不是spot rate嗎
premium bond 是zero coupon bond嗎?
為什么spv的信用風(fēng)險會和做支持的資產(chǎn)有關(guān)呢？
CML 和 optimal CAL有什么區(qū)別呢？
CDS 是否是option的一種？
老師好，課后習(xí)題25，如果按照年金的計算方式，PV=200000, I/Y=0.06/12， N=12*5, FV=0, 求PMT, 算出來沒有正確答案，請問解題思路錯在哪里？ 謝謝~
為什么cml線沒有主動選股的過程？
算出來的PV為什么還要折現(xiàn)呢？
老師 請問asset+derivative =risk-free asset ,這個risk -free asset是 資產(chǎn)價格乘以 risk free 嗎？視頻老師講了一個例子：構(gòu)建一個 portfolio， Rf是10%，long一個stock是10元，short一個derivatives是10*(1+10%)得11元，最后獲得 收益1元（即asset10*riskfree10%)。但是，我的問題是根據(jù)公式直接帶入這個例子，這個例子里asset10元，但是derivatives是11元， 10?11是-1，并不能得到收益正數(shù)1。
