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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1.5倍速，21.30的地方，不是很明白那個F0和FT，為什么要相減呢？我期貨賺到的錢不應(yīng)該是F而是F和S之間的差值才對呀？為什么老師這里默認(rèn)直接用F了？
ppt16是f-criticalvalue的表格嗎，考試的時候需要讀F表格嗎？
這里指的是（1 r1）(1 f1-2)(1 f2-3)=(1 r3)^3 嗎？
這種題目的F值在哪里查？書后面只有一個2.5%的F表，能查到嗎？
F（1.5）怎么算的呀
為什么期初價格是-f?
老師您好，F=ESS/RSS嗎
F檢驗(yàn)為什么是單尾?
為什么f v是0
f＜s是怎么判斷的
德國金屬公司賣石油，擔(dān)心油價上漲，所以對沖期貨應(yīng)該是選擇價格上漲我掙錢的（long future），0時刻約定以F01價格買石油，在1時刻以F11價格short future，做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請問老師short 1call.在t0時刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來F5=275000。
F（-1.96）不是應(yīng)該等于1-F（1.96）的1/2嗎 ?圖上左邊那個空白區(qū)域
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