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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
不是說操作風(fēng)險第一道防線就是各業(yè)務(wù)條線嗎？d為啥不對
PPT94-95頁的動態(tài)對沖和靜態(tài)對沖具體的是什么？兩者是如何操作的？
這道題可以詳細(xì)解釋下嗎？尤其是C為什么對？D為什么錯？vasicek model具體時如何操作的？
操作百題第69題，感覺老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細(xì)一點嗎？
老師，除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不是都是操作風(fēng)險嗎？感覺C也可以算作對的
老師您好！請教一下，第二個選項為何不算操作風(fēng)險呢？謝謝。
1.book value賬面價值怎么計算的 2.歷史成本法和市值定價分別是怎么操作的？
請問 巴塞爾里面 IMA 和 IRB都有 考慮相關(guān)性 那么 操作風(fēng)險里面 AMA有沒有考慮相關(guān)性呢？
老師，操作風(fēng)險第9題，loss為2000是，概率的算法，0.5??0.5??0.1，為什么不對呢
老師你好，我沒明白年文秀老師的講解，為什么操作風(fēng)險的Var=市場風(fēng)險的Var減去EL？？
請問對沖這負(fù)號代表的反向操作具體說什么意思，能不能舉幾個例子
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風(fēng)險說是信用風(fēng)險的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風(fēng)險類型是不是三大類：市場風(fēng)險 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動率變大，為啥組合風(fēng)險低了呢？（表面上感覺分散了，風(fēng)險降低了，有點學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個資產(chǎn)的風(fēng)險是σn，但是買入這個資產(chǎn)后，整個組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關(guān)關(guān)系后得出嗎？感覺不是簡單相加的關(guān)系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
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