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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風險的嗎，可是資產證券化產品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標嗎
10天不應該算里面包含了多少個交易日嗎？10個自然日里包含的交易日不是唯一的數，所以應該選d吧？
我可以這樣理解這個題的D問嗎, 加入了put option的特征, 在價格下降時給債劵持有人提供了保障, 因為看跌期權是, 未來賣出資產的權利
二叉樹不是利率上升或下降，然后根據預期利率和概率折現，為什么說用的是無風險利率。選c而不是選D
第九題，我拿 2-5年內每年內不違約的概率相乘，（1-0.985）*（1-0.025）*（1-0.025）算出來的結果也是D，請問這樣可以嗎
第23題在求u和d時，當給出的是股票價格具體漲跌后價格的時候，是不是就直接用漲后（或跌后）價格除以初始價格呢？
第42題，我看答案上的asset or nothing的公式是SN(d1)e^(-qT)，但是最后為什么折現項為1？是因為股票價格就是當前價格不用折現嗎？
老師你好 第20題的d選項 我好像隱約記得以前哪里講過 var model是需要三四年的樣本數據量來驗證的是嘛還是多少年？
老師50題D選項我好像跟別的知識點有點混，不是說只能選外部數據和內部數據一種作為數據來源嗎，兩個能同時使用嗎
13題，其實如果從定價角度分析，D選項期貨的交易成本比遠期的小，這樣看期貨應該定價更低，從加成本減收益分析，不考慮其他因素。
第59題，D選項，autocorrelation, 自相關，也就是說，在線性回歸中也會研究這個自相關，不僅僅是在時間序列中研究了？
習題集49題 B選項為什么預測的方差要比歷史方差大 D選項investment time horizon是應該解釋成隨著到期日的臨近 還是投資期變長啊
A為什么是對的，AA級違約概率0.03%，D級才違約，那應該是只要在C級以上就不算違約？為什么99.97%只對應保持在AA 呢
老師，當股票價格大于行權價格的時候，N（d）也不一定趨向于1，因為還有波動率，如果波動率很大的話，也不一定吧？
請老師解釋一下第一頁的其他三個選項為什么不對，還有第二頁里面的d選項是什么意思，謝謝
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