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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，63題的D選項(xiàng)，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個(gè)指標(biāo)嗎
10天不應(yīng)該算里面包含了多少個(gè)交易日嗎？10個(gè)自然日里包含的交易日不是唯一的數(shù)，所以應(yīng)該選d吧？
我可以這樣理解這個(gè)題的D問嗎, 加入了put option的特征, 在價(jià)格下降時(shí)給債劵持有人提供了保障, 因?yàn)榭吹跈?quán)是, 未來賣出資產(chǎn)的權(quán)利
二叉樹不是利率上升或下降，然后根據(jù)預(yù)期利率和概率折現(xiàn)，為什么說用的是無風(fēng)險(xiǎn)利率。選c而不是選D
第九題，我拿 2-5年內(nèi)每年內(nèi)不違約的概率相乘，（1-0.985）*（1-0.025）*（1-0.025）算出來的結(jié)果也是D，請(qǐng)問這樣可以嗎
第23題在求u和d時(shí)，當(dāng)給出的是股票價(jià)格具體漲跌后價(jià)格的時(shí)候，是不是就直接用漲后（或跌后）價(jià)格除以初始價(jià)格呢？
第42題，我看答案上的asset or nothing的公式是SN(d1)e^(-qT)，但是最后為什么折現(xiàn)項(xiàng)為1？是因?yàn)楣善眱r(jià)格就是當(dāng)前價(jià)格不用折現(xiàn)嗎？
老師你好 第20題的d選項(xiàng) 我好像隱約記得以前哪里講過 var model是需要三四年的樣本數(shù)據(jù)量來驗(yàn)證的是嘛還是多少年？
老師50題D選項(xiàng)我好像跟別的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)混，不是說只能選外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)一種作為數(shù)據(jù)來源嗎，兩個(gè)能同時(shí)使用嗎
13題，其實(shí)如果從定價(jià)角度分析，D選項(xiàng)期貨的交易成本比遠(yuǎn)期的小，這樣看期貨應(yīng)該定價(jià)更低，從加成本減收益分析，不考慮其他因素。
第59題，D選項(xiàng)，autocorrelation, 自相關(guān)，也就是說，在線性回歸中也會(huì)研究這個(gè)自相關(guān)，不僅僅是在時(shí)間序列中研究了？
習(xí)題集49題 B選項(xiàng)為什么預(yù)測(cè)的方差要比歷史方差大 D選項(xiàng)investment time horizon是應(yīng)該解釋成隨著到期日的臨近 還是投資期變長(zhǎng)啊
A為什么是對(duì)的，AA級(jí)違約概率0.03%，D級(jí)才違約，那應(yīng)該是只要在C級(jí)以上就不算違約？為什么99.97%只對(duì)應(yīng)保持在AA 呢
老師，當(dāng)股票價(jià)格大于行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，N（d）也不一定趨向于1，因?yàn)檫€有波動(dòng)率，如果波動(dòng)率很大的話，也不一定吧？
請(qǐng)老師解釋一下第一頁(yè)的其他三個(gè)選項(xiàng)為什么不對(duì)，還有第二頁(yè)里面的d選項(xiàng)是什么意思，謝謝
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