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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
想問一個問題 之前學過遠期合約價值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學的公式合約價值f=(F0-K)e^-rT 這兩個公式有什么區(qū)別？？
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
short call是賣出買權(quán)，不是應該得到期權(quán)費F嗎，那就應該是?F，為何是減F
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(fact
其7題，已知底層資產(chǎn)s價格和期貨的價格，為什么不是通過F倒推S0,而是通過S計算F，比較F大?。?
程寶問答
金程問答