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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里不應該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F1.5應該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
想問一個問題 之前學過遠期合約價值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學的公式合約價值f=(F0-K)e^-rT 這兩個公式有什么區(qū)別？？
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
short call是賣出買權，不是應該得到期權費F嗎，那就應該是?F，為何是減F
f0不是未來的價格嗎，0時刻為什么會知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個操作，作用的是0-t這段時間，還是t以后的時間呢
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
程寶問答
金程問答
