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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個公式有兩個n，若用t統(tǒng)計量查表的話，該用哪個n來查呢？
Q-8中，第二支債券zero-coupound的N=4？為什么不能直接用N=2？
為什么計算 t 的時候不用除根號N呀？公式里不是得除以根號N嗎
押題第8題方差=n*p(1-p),均值=n*p是固定公式？在講義哪里沒找到呀。
押題20，從題目中老師怎樣迅速的判斷哪個是N(d1) 和N(d2)？
q55，adjust-r2: 1-(1-r平方)*(n-1)/n-k-1,a答案不符
老師，請問這個題，我看公式是 n - 1，這里 n = 4 吧？那為什么答案還是除以 4 呢？
老師 可以再解釋一遍d1 N（d1) N(d2)各自的經濟意義嗎？
請問為什么這里不用Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)這個公式呢，謝謝
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請證明一下如何通過F=S*((1+r)/(1+d))^T這個公式完成
國債期貨是如何定價的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風險收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請問，這道題老師講錯了吧？ 68.598才應該是ssr吧？ 另外f分布這個第三問沒有講啊，請問老師，這個7.58-0.72是什么?。?ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對??？
請問t檢驗，z檢驗，f檢驗，卡方檢驗分別檢驗哪些東西呢，如何根據題目區(qū)分使用哪一種呢，學到最后有點混亂了，尤其在time series部分，檢驗選取不清晰
這里的S需要做匯率調整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應該是以基礎貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎貨幣就行？
這道題我用三個價格算出f1'2的遠期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個方法對嗎？還是碰巧答案對了？
程寶問答
金程問答
