D選項，條件均值為0不是說明，誤差項無論在什么條件下都為0 嗎？這樣還不能說明同方差性嗎？
可否將 "the lowest value that the portfolio will fall to" 轉(zhuǎn)化為VaR的思想，這樣 fall 的幅度等于VaR，如此考慮的話用單尾，VaR 1-day=2.33*8，Var 5-day=sqrt（5）*2.33*8。60減去VaR 5-day的值即為所求？
d選項什么意思 錯在哪里
是不是誰大誰小是不確定的
Commute 中l(wèi)ong和short解釋有問題
老師想請教一下，我在Practice exam看見的表是負(fù)數(shù)，跟你這裏說的是一樣嗎？他考試的時候也是給我們這個負(fù)數(shù)表嗎？這個表是不是在計算後先查表得出來的數(shù)，再用1去減才是答案？
特征根和滯后項系數(shù) 是同一個東西嗎？
老師好，這個t值計算為什么可以直接用表格中的第一項除以第二項得出呢，是因為做了顯著性檢驗，假設(shè)b1為0了？不是很理解
請問當(dāng)binomial 和poisson趨向于正態(tài)分布是, 他們的均值, 方差分別是什么
我想問一下這個題是怎么通過non-normalized得到normalized的啊
R2的含義是決定系數(shù)還是決定系數(shù)的平方？在一元線性回歸中，R2=r2的含義是決定系數(shù)等于相關(guān)系數(shù)的平方還是決定系數(shù)的平方等于相關(guān)系數(shù)的平方？
什么時候可以想到用這個公式呀
老師，沒明白藍色框里的話。前面說殘差項之間是不相關(guān)的，括號里怎么又說是自相關(guān)
less than 是“＜”的意思是嗎？請問“≤”怎么表達？
精 老師課堂上講說只能上下加，不能左右加，置信水平加顯著水平等于1，power of test加上type2=1.那為什么講義上說顯著水平加type2=1呢
程寶問答
金程問答