金程問(wèn)答
跟risk free rate有什么關(guān)系
A中multiple source和reliability關(guān)系是什么呢。A為什么錯(cuò)，沒(méi)怎么聽(tīng)懂
老師您好, 不好意思, 這個(gè)問(wèn)題手誤點(diǎn)了"設(shè)為最佳"...http://www.h8045.cn/study/questiondetail?quesid=60327&classtypeid=523 麻煩您再去看下? 底下有一條"評(píng)論", 我還有疑問(wèn)沒(méi)問(wèn)完.... 不好意思, 謝謝!
視頻課程里沒(méi)有講解這個(gè)公式，能詳細(xì)講下這個(gè)公式是什么嗎
求這題的理解和答案
A與C的差別是？？？
為什么D選項(xiàng)期貨每天交割會(huì)影響利率？
協(xié)會(huì)這道題目答案是不是有問(wèn)題？按照模擬考試的講解， 應(yīng)該是 e1.5%-2.5% 吧？借入美金買歐元，美金利率應(yīng)該是成本？（可以對(duì)比百題：金融市場(chǎng)與產(chǎn)品第 31題） 答案完全是不一樣的。老師可以詳細(xì)解答一下嗎？
這道題vega為負(fù)從哪里得出
想問(wèn)t/z statistic 証明題，要reject test 推翻的那個(gè)數(shù)應(yīng)該是放前還是放後？ (Mean - H0) / SD Or (H0 - Mean) / SD
老師好。27題的u和d是怎么算出來(lái)的??？
1.risk tranfer 和 risk mitigate 到底哪一個(gè)是對(duì)沖呢。楊老師的前導(dǎo)和幺老師兩個(gè)說(shuō)的是反的，我現(xiàn)在也看不懂了。楊老師是transfer/hedging。幺老師是mitigate，對(duì)沖緩釋。 2.買股票組合，和用衍生品對(duì)沖分別屬于risk tranfer 和 risk mitigate的哪一個(gè)
27題:單尾/雙尾邏輯不太明白 1）如果按alter hypo，算單尾，5%的sig level要劈一半變成2.5% 2）如果按原題，算雙尾，那是不是5%就不需要再劈一半了？計(jì)算中直接按one-tailed pro=5%？ 綜上，sig lev到底什么時(shí)候需要劈一半看呢？ 多謝
16題能不能講一下？還有到底選哪個(gè)？謝謝
老師，這道題并不能充分理解題目表達(dá)的意思，所以不太明白。
程寶問(wèn)答
