正常市場(chǎng)條件下，為什么遠(yuǎn)期價(jià)格比現(xiàn)貨價(jià)格高才會(huì)“有利可圖”？
沒懂這段話的意思。老師只是講了里面的幾個(gè)詞。
請(qǐng)問第45題“after six months the term structure is flat at 7% and spread is zero”是什么含義
第58題是不是不用看第一第二年？第三年用了對(duì)沖54-50=4。沒用對(duì)沖54-52=2就可以算出來了
老師在講到cyclical company時(shí)提到反義詞defensive company,這個(gè)要怎么理解？我查的翻譯是防御連？
10年期利率對(duì)30年的影響不是0嗎？線性差值法計(jì)算出來應(yīng)該沒有影響啊，所以對(duì)30年的spot rate也沒影響
35題，C選項(xiàng)有效久期不是=ΔP/(2*P0*Δy)嗎？C選項(xiàng)沒有2倍，老師說沒問題？
請(qǐng)問第29題的c選項(xiàng)，它說option的損失是有限的，但是shortcall不是損失無限大么
老師，請(qǐng)問第十一題題干中的第三個(gè)結(jié)論，如果樣本空間擴(kuò)大了兩倍，那么樣本均值和方差為什么會(huì)不變呢？
老師，A想要浮動(dòng)，A給B浮動(dòng)，B給A固定，A怎么就變成浮動(dòng)了？
107題，分母原來是NL為什么代數(shù)的時(shí)候不是n=10000，卻代了根號(hào)N?
這個(gè)題不是compounded annually嗎 為什么算利息要除以2呢 就因?yàn)槭前肽旮断⒁淮螁?
押題第70題為什么只用一期的coupon算1.1%/2的在投資收益？到期那筆不用算？是因?yàn)樵诘狡谫u出了時(shí)同時(shí)賣出了？
老師，前面說方差是擔(dān)心出現(xiàn)負(fù)數(shù)所以做了平方，那么這個(gè)協(xié)方差沒有做平方，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
Libor到底是什么 ，有點(diǎn)沒搞懂
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