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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
系數(shù)也統(tǒng)計學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學(xué)顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學(xué)顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
老師您好！ 請問為什么這里再求方差的時候沒有使用n/(n-1)進行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因為在三
金融產(chǎn)品與市場百題 15題還有10次coupon沒付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個錯了？
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請問紅圈的是標準誤,還是黃圈的是標準誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗或分布題目的時候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標準差/n，后面寫的服從標準正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標準差/n時，服從的是t分布。前后矛盾？？
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險中性概率，這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師，這個第二題，視頻說用Sx這個數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個問題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個答案吧？
程寶問答
金程問答