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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么樣本均值的方差是sigam2/n？
想問一下，這里的N為什么不乘以12呢
請問老師這個指數(shù)n用計算器求的步驟是？
為什么題目里沒有提到n就默認(rèn)等于1？
老師這道題用方法3 為什么N不是10.5？
可以請問一下N（d2）的幾何含義嗎
不懂為什么要乘以根號7 7算是N嗎？
為何多元線性回歸的自由度是n-2？
請問什么時候需要 S/n 什么時候不用？
這里分布的表達(dá)式，方差為什么要除以N?
為什么第一張講義里說信用風(fēng)險的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
信用風(fēng)險基礎(chǔ)班講義中 關(guān)于counterparty risk intermediation沒有講，強(qiáng)化班也沒講，這部分考試不考了嗎？
這里的SRC不會與之前方式一起重復(fù)計算了信用風(fēng)險對資本金的影響嗎？
市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險，這些風(fēng)險的三道防線有什么區(qū)別？
企業(yè)信用風(fēng)險中的bankruptcy risk和downgrade risk是針對企業(yè)本身？還是交易對手方？還是投資的底層資產(chǎn)而言？
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