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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我想請(qǐng)問一下，關(guān)于本題同漲同跌的問題，是針對(duì)于期貨之類的資產(chǎn)而言，關(guān)注于價(jià)格變動(dòng)方向嗎，即未來我要賣什么，擔(dān)心價(jià)格下跌，所以我需要short？那課程里提到的擔(dān)心未來利率上升所以要long是什么呢？針對(duì)于FRA嗎？還有一個(gè)就是對(duì)沖是同向操作，好像還有一個(gè)反向操作的是什么呢？套利嗎？
operational risk里面呢？因?yàn)楹竺嬗械李}中的insufficient training就屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的一種，不知道這道題的選項(xiàng)可不可以歸入操作風(fēng)險(xiǎn)？
關(guān)于選項(xiàng)A，解析里面說people risk 主要是內(nèi)外部人員的風(fēng)險(xiǎn)問題，但是在講義ppt 27頁提到 human factor risk 的例子是操作人員按了錯(cuò)誤的按鈕，在這里是把這一行為理解成
請(qǐng)問老師 Basel committee proposals規(guī)定 操作風(fēng)險(xiǎn)要99.9%置信區(qū)間和1年的time horizon。的意思是說要至少精確到99.9%和一年，就是知道99.9%置信區(qū)間時(shí)候
選項(xiàng)D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會(huì)增加銀行的流動(dòng)性，這難道不也有可能是因?yàn)槠淙狈α鲃?dòng)性才需要
請(qǐng)問，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎？
老師，文中哪句話說，把借到的100美元賣掉后得到的是100美宣?。繘]找到。另外，借到100$買點(diǎn)仍只得100$，沒有任何收益，這種操作的意義是什么呢？
老師，請(qǐng)問我們?cè)诿枋?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)的第二防線是CORF，但是考試選項(xiàng)當(dāng)中描述第二道防線是risk management，這種說法算對(duì)還是錯(cuò)。
C不是經(jīng)常出現(xiàn)，說不鼓勵(lì)把激勵(lì)內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)成績(jī)里么？只能客服給你完成的業(yè)績(jī)?cè)蕉?，它拿的更多，也?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)啊，為啥這個(gè)還要對(duì)
在basel 3中，關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)最新適用的SMA方法，想問一下，具體的公式計(jì)算是否需要記憶，考試的時(shí)候會(huì)給出嗎？比如ILM的計(jì)算，謝謝！
關(guān)于EL的這兩句話我沒太理解，EL可以計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失，那下面的計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是什么意思呢？
老師您好，這幾段關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失能否用撥備進(jìn)行覆蓋的規(guī)定完全看不懂啊????請(qǐng)老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
老師這里重置條款時(shí)一般是如何操作呢？讓交易對(duì)手提前進(jìn)行支付嗎？如果單單根據(jù)市場(chǎng)上目前利率狀態(tài)不是會(huì)白白損失收益嗎
老師，請(qǐng)問下這個(gè)例子里，A和B分別設(shè)立spv，但和各自的spv又不是母子公司關(guān)系。那是如何操作呢，這個(gè)spv的shareholder又會(huì)是誰呢？
為什么德國(guó)國(guó)家發(fā)展銀行的“十分鐘事件”屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢？這次事件是由于管理層引起的事故。
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