金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，DV01=-delta P/delta R。同時(shí)，delta P=-D*P*delta y。其中delta R與delta y是一樣的嗎？如果不一樣，他們的區(qū)別是什么？
這個(gè) 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個(gè)應(yīng)該等于7吧？老師講的這個(gè)D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點(diǎn)混亂啊
請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)題，里面不管是long還是short都可以嗎？d選項(xiàng)改成是short也是對(duì)的嗎，書上這個(gè)是印刷錯(cuò)誤吧
老師，我想問(wèn)一下這道題目，D為什么錯(cuò)呢？當(dāng)DEEP OTM的時(shí)候，delta趨近于0，確實(shí)會(huì)perform poor啊。。。此時(shí)用delta normal法不是不好嗎？
B，F(xiàn)分布的自由度是怎么判斷的？D：F分布不是U1/K1 / U2/K2 嗎，為何這里的表達(dá)形式這么奇怪
這道題第四行，不是說(shuō)價(jià)格上升的概率為80%，下降的概率為20%嘛？他這個(gè)不是指概率而是指u.d幅度嘛？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)第45題中的D選項(xiàng) selection bias is a distortion of the sample that artificially increases alpha
老師，這里當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)是外匯或者期貨時(shí)，P、C、的的計(jì)算公式是否都需要調(diào)整，我看老師講解的時(shí)候，外匯和期貨都只寫了d的計(jì)算公式。謝謝
老師你好 這一題先開始看到atm這邊聯(lián)想到delts=0.5 我自己通過(guò)d1公式計(jì)算，為什么算不出來(lái)delta=0.5呢（計(jì)算過(guò)程描黃了）
押題q32 am I correct to indicate below? I think the video Indicated wrong on answer B and D
老師，為什么其他選項(xiàng)不能選？A選項(xiàng)SR計(jì)算是對(duì)的，B Jensen 'a 計(jì)算也是對(duì)的，C選項(xiàng)treynor計(jì)算也是對(duì)的，為什么要選擇D？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的b和d.提到usage就都是ratio嗎？所以請(qǐng)問(wèn)所有usage都是使用率的意思嗎？難道不可以理解成是使用數(shù)量（是個(gè)金額）嗎？
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，75題，問(wèn)：GARCH模型中不是μ、波動(dòng)率嗎，A、B、C、D四個(gè)選項(xiàng)中的ht、ht-1、rt-1都是啥呀？
老師好，我問(wèn)的是第11道題。我不太理解題目問(wèn)的是要分布有最高的方差，為什么是D選項(xiàng)了呢？
請(qǐng)問(wèn)下D選項(xiàng)老師在講解的時(shí)候，提到波動(dòng)率可以向上或者向下波動(dòng)，然后說(shuō)假如向上波動(dòng)，最后得到Vega小于0；請(qǐng)問(wèn)，如果向下波動(dòng)呢？該如何分析，謝謝
程寶問(wèn)答
