金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
什么時(shí)候用cml公市什么時(shí)候用sml公式呀
這個(gè)很好理解啊，志固定市7.6，收浮動(dòng)，但是浮動(dòng)里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問(wèn)問(wèn)套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺(jué)我很容易混淆這三個(gè)概念）
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時(shí)刻，F1的價(jià)格不是和F0‘價(jià)格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個(gè)結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空?qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊？請(qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
請(qǐng)問(wèn)F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無(wú)窮，這個(gè)10和無(wú)窮代表什么？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
程寶問(wèn)答
