全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險其中一個，為什么這題不選A，還有，D選項不應(yīng)該是regulatory risk嗎
Merton model求quity和bond的價值，都是總無風(fēng)險利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
D說的是severe嚴(yán)重程度呀？為什么是反向壓力測試？？如何判斷一個反向壓力測試？？另外，A選項中 提到的，不可度量的風(fēng)險，我們怎么去做壓力測試呀？
老師您好！我來確認(rèn)下。。之前有一道題，老師諒解的是DtD是-d2遠(yuǎn)離mean的距離。也就是箭頭兩端距離，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小
A選項并購套利不也涉及到購買被并購公司的股票嗎？然后D選項專事賣空策略，做空不是借入股票后賣出嘛，應(yīng)該沒有增加equity的敞口呀
這道題是不是有點問題？ A是熱錢多了，說明流動性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動性上升。 C是逆回購增加，說明流動性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動性上升。 怎么看都只有C是流動性下降的??？？？
D選項怎么用CAPM去定預(yù)期價格?。緼選項1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個點怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風(fēng)險咯？
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實啊，3年期投資期限確實提高了募資流動性風(fēng)險啊，因為把偏好短期投資的投資者都排除在外了。
CFPs允許在極端壓力時期(而非正常時期)對或有流動性事件進行控制。在一般時期(非壓力情況下)使用的流動性風(fēng)險度量是開發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對的嗎
老師好！請問這道題中的P大和P小，就是跟之前的計算方法一眼，都是分別把未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒啦，那是一條線段了，也不是一個環(huán)了呀？
老師，這道題正確答案是D，請問beta之和為何一定要為1？（做空的話就不是beta為1，或者理解為beta是斜率的話 beta也未必和為1。所以這里沒太理解）
老師這道題C里面independent amount應(yīng)該怎么理解 C為什么不對，D為什么不對，unitform不是說collateral的保護是一樣的么 在expose的整個過程中
老師你好，在看Kaplan notes時候發(fā)現(xiàn)的問題，這邊LO 13.d中對于PMF 和PDF 的解釋是不是反了呢，我記得PMF 是爭對離散變量而PDF 是爭對連續(xù)變量的吧？
講A選項的時候說ABC CDO的senior低于ABS中的mezzanine，講D選項的時候卻說ABS CDO的senior低于ABS中的mezzanine是錯的。這到底是什么情況
程寶問答
金程問答