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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，視頻01:34:15的地方，用均勻分布樣本均值c問和用樣本方差d問計(jì)算出來的b值不同的原因還是不太明白
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)其中一個(gè)，為什么這題不選A，還有，D選項(xiàng)不應(yīng)該是regulatory risk嗎
Merton model求quity和bond的價(jià)值，都是總無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時(shí)候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
D說的是severe嚴(yán)重程度呀？為什么是反向壓力測(cè)試？？如何判斷一個(gè)反向壓力測(cè)試？？另外，A選項(xiàng)中 提到的，不可度量的風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)趺慈プ鰤毫y(cè)試呀？
老師您好！我來確認(rèn)下。。之前有一道題，老師諒解的是DtD是-d2遠(yuǎn)離mean的距離。也就是箭頭兩端距離，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小
A選項(xiàng)并購套利不也涉及到購買被并購公司的股票嗎？然后D選項(xiàng)專事賣空策略，做空不是借入股票后賣出嘛，應(yīng)該沒有增加equity的敞口呀
老師好！請(qǐng)問這道題中的P大和P小，就是跟之前的計(jì)算方法一眼，都是分別把未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價(jià)格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒啦，那是一條線段了，也不是一個(gè)環(huán)了呀？
D選項(xiàng)怎么用CAPM去定預(yù)期價(jià)格?。緼選項(xiàng)1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個(gè)點(diǎn)怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)咯？
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實(shí)啊，3年期投資期限確實(shí)提高了募資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)啊，因?yàn)榘哑枚唐谕顿Y的投資者都排除在外了。
CFPs允許在極端壓力時(shí)期(而非正常時(shí)期)對(duì)或有流動(dòng)性事件進(jìn)行控制。在一般時(shí)期(非壓力情況下)使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量是開發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對(duì)的嗎
老師，這道題正確答案是D，請(qǐng)問beta之和為何一定要為1？（做空的話就不是beta為1，或者理解為beta是斜率的話 beta也未必和為1。所以這里沒太理解）
老師這道題C里面independent amount應(yīng)該怎么理解 C為什么不對(duì)，D為什么不對(duì)，unitform不是說collateral的保護(hù)是一樣的么 在expose的整個(gè)過程中
老師你好，在看Kaplan notes時(shí)候發(fā)現(xiàn)的問題，這邊LO 13.d中對(duì)于PMF 和PDF 的解釋是不是反了呢，我記得PMF 是爭(zhēng)對(duì)離散變量而PDF 是爭(zhēng)對(duì)連續(xù)變量的吧？
講A選項(xiàng)的時(shí)候說ABC CDO的senior低于ABS中的mezzanine，講D選項(xiàng)的時(shí)候卻說ABS CDO的senior低于ABS中的mezzanine是錯(cuò)的。這到底是什么情況
程寶問答
金程問答