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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題答案有疑惑，不是應(yīng)該選D么：APT是套利模型，可以使用股票組合與市場投資組合噢，并沒要求一定持有市場組合；CAPM是定價(jià)模型，只是持有市場投資與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。
這道題，題目問的是這個(gè)人在報(bào)告里要寫什么。前邊題目說他要改變以前兩種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，考慮多個(gè)管理人的情況。這不就是答案D要寫進(jìn)去，說明之前沒有考慮分散化嗎？
D選項(xiàng)的意思是不是指：提供抵押物的一方，通常更傾向于抵押物權(quán)屬不變更，這個(gè)樣抵押物孳息是歸屬于抵押人的；抵押物接收人更傾向于抵押物權(quán)屬變更。
老師好，請(qǐng)問D tightened limits to arbitrage and arbitrage這個(gè)tighten limit這塊翻譯的話是更限制了還是相對(duì)放松了限制
不太明白，開始t0時(shí)刻S＞F，是backwards的，過一段時(shí)間到T1，因?yàn)閘ease rate 升高，T1時(shí)刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對(duì)吧。
這個(gè)題的D選項(xiàng)，如果不是題干說了外匯期權(quán)的話，這個(gè)題應(yīng)該是對(duì)的吧。因?yàn)楣善逼跈?quán)有一個(gè)是崩盤恐懼癥，導(dǎo)致看跌期權(quán)價(jià)格增加，這樣有套利空間，是這樣吧
d選項(xiàng)。題目中賣出put不是gamma小于0嗎，gamma小于0要達(dá)到gamma neutral不是應(yīng)該long一個(gè)嗎，為什么還要跟take一個(gè)和option一樣的(賣出?)這里的take是什么意思
losses is described as:A Thin tailedB Asymmetrical C Fat tailed D Symmetrical 解析A distribution is left
老師，這道題答案不是D嗎？就是因?yàn)橛秀T釘?shù)南敕耍圆辉敢獗磉_(dá)conflict的意見。此外，還想請(qǐng)教您huddle bias與anxiety bias是一回事兒嗎？(這兩個(gè)詞感覺完全無關(guān))
百題67題，D選項(xiàng)，波動(dòng)率下降至固定的水平為什么不對(duì)？這不就體現(xiàn)了均值復(fù)歸的特點(diǎn)嗎？隨著復(fù)歸的過程，波動(dòng)率越來越小。復(fù)歸后，波動(dòng)率降至0，即constant level
這個(gè)題給的選項(xiàng)是不是太緊湊了啊？我多保留了一位小數(shù)答案就是a，少保留一位在四舍五入就成了d了。一般這種題計(jì)算過程中保留幾位比較好？
不太明白，做RCSA目的就是評(píng)估現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)控制如何么？還是說評(píng)估現(xiàn)在有的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？D選項(xiàng)是否可以理解為我通過現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)控制手段看看我現(xiàn)在控制之后的風(fēng)險(xiǎn)跟我實(shí)際上目前的風(fēng)險(xiǎn)的差別？
老師，67題，是不是擔(dān)心r上漲導(dǎo)致p下降？所以要做一個(gè)看跌趨勢的期貨或期權(quán)來保護(hù)？ 1）c選項(xiàng)如果把long改成short對(duì)不對(duì)？ 2）D選項(xiàng)把call改成put對(duì)不對(duì)？
這里的d選項(xiàng)，計(jì)算出來的統(tǒng)計(jì)量比較小，只能說明它是不顯著區(qū)別于零的，但是為什么說不顯著區(qū)別于gamma1呢？還是說這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)的原假設(shè)就是gamma4=gamma1？
?？?-67為何不能理解為D。利用壓力測試，測試會(huì)依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風(fēng)險(xiǎn)增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)事件，買保險(xiǎn)來抵御一些信用違約的損失。。。
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