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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么expected shortfall滿足次可加性
bootstrapping是否考慮相關性correlation呢
a為什么會導致系統(tǒng)性risk
smoothing 會使流動性變好還是變差？
為什么盈利波動性會增加？
危機的時候，相關性下跌？
顯著性檢驗是什么來著
為什么ccp能減少內部互聯(lián)性
如何推斷相關性為ai *aj
指標與流動性的關系是？
我想問一下，一般市場風險和系統(tǒng)性風險不是一個概念吧？講義上說一般市場風險(系統(tǒng)性風險)屬于市場風險，而其他書上寫的是風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。
非流動性資產如何判斷相關性降低?當時講非流動性資產的時候，是說因為做了平滑，所以風險相關的指標都低估了，原因是做了平滑，沒說非流動性資產本身的風險系數(shù)就低啊，如貝塔，波動率等
什么情況下是1/9呢。3，3是唯一可能性 有3x3種可能性
這里老師講的意思，彈性應該是時間越短流動性越好，前面說的是時間越長流動性越好
系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險應該怎么理解呢？分別是指什么類型的風險？
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