金程問(wèn)答Q-8中,第二支債券zero-coupound的N=4?為什么不能直接用N=2?
為什么計(jì)算 t 的時(shí)候不用除根號(hào)N呀?公式里不是得除以根號(hào)N嗎
押題第8題方差=n*p(1-p),均值=n*p是固定公式?在講義哪里沒(méi)找到呀。
押題20,從題目中老師怎樣迅速的判斷哪個(gè)是N(d1) 和N(d2)?
q55,adjust-r2: 1-(1-r平方)*(n-1)/n-k-1,a答案不符
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題,我看公式是 n - 1,這里 n = 4 吧?那為什么答案還是除以 4 呢?
老師 可以再解釋一遍d1 N(d1) N(d2)各自的經(jīng)濟(jì)意義嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么這里不用Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)這個(gè)公式呢,謝謝
公式書(shū)和講義上寫(xiě)的都是F=(S+U)*exp(rt),我以為考試最多出一個(gè)F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的?
最小方差對(duì)沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個(gè)式子中F, 是期貨價(jià)格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識(shí)定出來(lái)的價(jià)格嗎? 貌似感覺(jué)拿來(lái)對(duì)沖的, 應(yīng)該是期貨的value?
這里按計(jì)算器,出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓,然后C02按220000,這時(shí)還會(huì)出現(xiàn)F02/C03/F03,我沒(méi)有動(dòng),計(jì)算IRR得出的是6.415676.請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪里
老師好,基差風(fēng)險(xiǎn)是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來(lái)對(duì)沖,long 現(xiàn)貨,到期后,position價(jià)值=ST+F0-FT即F0+(ST-FT
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗(yàn),因?yàn)橐褂?i class="highlight">F檢驗(yàn),所以其他使用非F檢驗(yàn)的答案都直接可以不看了,是嗎?
老師,第二題向上趨勢(shì)是f>s>y,向下趨勢(shì)Y>s>f,這兩種趨勢(shì)不管收益率是正是負(fù),都是這個(gè)規(guī)律嗎?
老師,這里聽(tīng)不懂了,剛剛不是說(shuō),樣本均值和總體均值一樣,樣本方差是n分之a(chǎn) 平方么?怎么這里又是n-1/n了呢
程寶問(wèn)答